क्रेडिट की हानि का अनुपात

क्रेडिट लॉस अनुपात का मूल्यांकन

क्रेडिट लॉस अनुपात ऋण से संबंधित नुकसान के अनुपात को एक बंधक-समर्थित सुरक्षा (एमबीएस) के बराबर मूल्य को मापता है। अनुपात दो रूप ले सकता है। ऋण-हानि अनुपात का पहला संस्करण ऋण-समर्थित हानि को बंधक-समर्थित सुरक्षा (एमबीएस) के वर्तमान सममूल्य के लिए मापता है। दूसरा रूप बंधक-समर्थित सुरक्षा के मूल सममूल्य के लिए कुल ऋण-संबंधित नुकसान को मापता है। बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में विभिन्न प्रकार के बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ और अलग-अलग खंड या ट्रैश, अलग-अलग क्रेडिट-जोखिम वाले प्रोफाइल होते हैं। उच्च क्रेडिट-जोखिम प्रोफ़ाइल प्रतिभूतियां कम क्रेडिट-जोखिम प्रोफ़ाइल प्रतिभूतियों की तुलना में नुकसान को बनाए रखने की अधिक संभावना है। इसलिए, उच्च क्रेडिट-जोखिम प्रोफ़ाइल प्रतिभूतियों में कम क्रेडिट-जोखिम प्रोफ़ाइल प्रतिभूतियों से अलग क्रेडिट हानि अनुपात होने की संभावना है। क्रेडिट लॉस अनुपात का उपयोग जारीकर्ता द्वारा यह मापने के लिए किया जा सकता है कि उन्होंने कितना जोखिम उठाया है।

ब्रेकिंग डाउन क्रेडिट लॉस रेशियो

औसत निवेशकों को किसी एजेंसी उपकरण के क्रेडिट लॉस अनुपात के बारे में काफी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित हैं। एजेंसी बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ - उदाहरण के लिए, फैनी मॅई या फ्रेडी मैक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड, और गिन्नी मॅई द्वारा जारी सरकारी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां - क्रेडिट जोखिम नहीं है, या क्रेडिट जोखिम नहीं होने के लिए बाजार द्वारा माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एजेंसियां ​​अंतर्निहित उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट की स्थिति में बांडधारक को मूलधन और ब्याज के भुगतान की गारंटी देती हैं। हालांकि, एक आंतरिक दृष्टिकोण से, एजेंसी बंधक-समर्थित सुरक्षा जारीकर्ता को अपने क्रेडिट लॉस अनुपात पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने से उन्हें विश्लेषण करने की अनुमति मिलेगी कि क्या उनकी होल्डिंग कुछ प्रकार के जोखिम वाले गुणों से अधिक है।

गैर-एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों या अन्य प्रकार की बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश करते समय, यह एक निवेशक के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है कि वे जिस किश्त की जांच कर रहे हैं, उसके लिए ऋण हानि अनुपात पर विचार करें। जैसा कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखा गया था, यहां तक ​​कि कम जोखिम वाले माना जाता है कि अगर पर्यावरण सही है तो नुकसान हो सकता है।

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संबंधित शर्तें

बंधक नकदी प्रवाह दायित्व (MCFO) एक बंधक नकदी प्रवाह दायित्व (MCFO) एक प्रकार का बंधक पास-थ्रू सुरक्षा है जो असुरक्षित है और इसमें कई वर्ग या ट्रैश हैं। अधिक प्रतिभूतिकरण: कैसे ऋण आपको पैसा बनाता है प्रतिभूतिकरण में, एक जारीकर्ता विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों को एक पूल में विलय करके और फिर निवेशकों को पुन: बेची गई संपत्ति को बेचकर एक विपणन योग्य वित्तीय साधन तैयार करता है। यह अक्सर ऋण और अन्य परिसंपत्तियों के साथ होता है जो प्राप्य उत्पन्न करते हैं - विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता या वाणिज्यिक ऋण। अधिक सरकारी नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन (Ginnie Mae) Ginnie Mae एक अमेरिकी सरकारी निगम है जो प्रतिभूतियों को गिरवी रखने वाली प्रतिभूतियों की गारंटी देता है, जो ऋणदाताओं को अधिक घर मालिकों की सेवा में मदद करता है अधिक ज़ेड-बॉन्ड Z- बॉन्ड संपार्श्विक बंधक दायित्वों (CMO) के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए अंतिम किश्त हैं, एक प्रकार का बंधक-समर्थित सुरक्षा। अधिक एजेंसी सुरक्षा एक एजेंसी सुरक्षा एक कम जोखिम वाला ऋण दायित्व है जो अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यम (GSE) या अन्य संघ से संबंधित इकाई द्वारा जारी किया जाता है। संघीय एजेंसियां ​​क्या हैं? संघीय एजेंसियां ​​एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष सरकारी संगठन हैं जैसे संसाधन प्रबंधन, वित्तीय या राष्ट्रीय सुरक्षा। अधिक साथी लिंक