डाउन-मार्केट कैप्चर रेशो परिभाषित

डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात नीचे के बाजारों में एक निवेश प्रबंधक के समग्र प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय उपाय है। इसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि किसी इंडेक्स के सापेक्ष एक निवेश प्रबंधक ने उस इंडेक्स को कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है। अनुपात की गणना डाउन-मार्केट के दौरान सूचकांक के रिटर्न द्वारा प्रबंधक के रिटर्न को विभाजित करके और उस कारक को 100 से गुणा करके की जाती है।

डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात को तोड़ना

एक निवेश प्रबंधक, जिसका डाउन-मार्केट अनुपात 100 से कम है, ने डाउन-मार्केट के दौरान इंडेक्स को बेहतर बना दिया है। उदाहरण के लिए, 80 के डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात के साथ एक प्रबंधक इंगित करता है कि प्रबंधक के पोर्टफोलियो में केवल 80% गिरावट आई है, जो कि प्रश्न की अवधि के दौरान सूचकांक के रूप में ज्यादा है। कई विश्लेषक इस सरल गणना का उपयोग अपने निवेश प्रबंधकों के व्यापक आकलन में करते हैं।

एक निवेश प्रबंधक का मूल्यांकन करते समय, अप-मार्केट कैप्चर अनुपात पर विचार करना सबसे अच्छा है। इस अनुपात की गणना उसी तरह की जाती है, जैसे डाउन-मार्केट रिटर्न को अप-मार्केट रिटर्न से बदल दिया जाता है। एक बार जब अप-मार्केट कैप्चर अनुपात ज्ञात हो जाता है, तो आप इसे डाउन-मार्केट अनुपात के साथ तुलना कर सकते हैं, और यह प्रकट कर सकता है कि एक बड़े डाउन-मार्केट अनुपात वाला प्रबंधक अभी भी बाजार से बेहतर प्रदर्शन करता है।

डाउन-मार्केट कैप्चर अनुपात का उदाहरण

उदाहरण के लिए, यदि डाउन-मार्केट अनुपात 110 है, लेकिन अप-मार्केट अनुपात 140 है, तो प्रबंधक मजबूत डाउन-मार्केट प्रदर्शन के साथ खराब डाउन-मार्केट प्रदर्शन की भरपाई करने में सक्षम है। आप समग्र कैप्चर अनुपात प्राप्त करने के लिए डाउन-मार्केट अनुपात द्वारा अप-मार्केट अनुपात को विभाजित करके इसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में, १४० को ११० से विभाजित करने पर १.२ing का समग्र कैप्चर अनुपात मिलता है, जो डाउन-मार्केट प्रदर्शन से अधिक अप-मार्केट प्रदर्शन को दर्शाता है। यदि प्रबंधक ऊपर के बाजारों की तुलना में नीचे के बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह सच है। यदि अप-मार्केट अनुपात केवल 90 है, लेकिन डाउन-मार्केट अनुपात 70 है, तो समग्र कैप्चर अनुपात 1.29 है, यह दर्शाता है कि प्रबंधक समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

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संबंधित शर्तें

अप-मार्केट कैप्चर अनुपात अनुपात-मार्केट कैप्चर अनुपात का उपयोग मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि किसी इंडेक्स के सापेक्ष किसी निवेश प्रबंधक ने उस सूचकांक के दौरान कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है। अधिक माध्य दो या अधिक संख्याओं के समूह का सरल गणितीय औसत। दिए गए संख्याओं के माध्य की गणना अंकगणितीय माध्य विधि से की जा सकती है, जो श्रृंखला में संख्याओं के योग और ज्यामितीय माध्य विधि का उपयोग करती है। अधिक बल्लेबाजी औसत बल्लेबाजी औसत एक सांख्यिकीय उपाय है जो एक पेशेवर निवेश प्रबंधक की उनके सूचकांक को पूरा करने या हरा देने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अक्सर, निवेश की सफलता को मापने के लिए न्यूनतम सीमा के रूप में 50% की बल्लेबाजी औसत का उपयोग किया जाता है। अधिक उत्तोलन अनुपात कैसे काम करता है एक उत्तोलन अनुपात कई वित्तीय मापों में से एक है जो यह देखता है कि ऋण के रूप में कितनी पूंजी आती है, या जो वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी कंपनी की क्षमता का आकलन करता है। इक्विटी इक्विटी रिटर्न (आरओई) पर अधिक रिटर्न रिटर्न शेयरधारकों के इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की गई वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। क्योंकि शेयरधारकों की इक्विटी एक कंपनी की संपत्ति के बराबर होती है, जो उसके ऋण को घटाती है, आरओई को शुद्ध संपत्ति पर वापसी के रूप में सोचा जा सकता है। अधिक गतिविधि अनुपात गतिविधि अनुपात अपनी बैलेंस शीट के भीतर विभिन्न खातों को नकदी या बिक्री में परिवर्तित करने के लिए एक फर्म की क्षमता को मापते हैं। अधिक साथी लिंक