ऑटोरेग्रेसिव कंडिशनल हेटेरोसेडेसिटी (ARCH)

आत्मकेंद्रित सशर्त हेटरोसेकेडसिटी क्या है?

ऑटोरेग्रेसिव सशर्त हेटेरोसेडासिटी (ARCH) एक समय-श्रृंखला सांख्यिकीय मॉडल है जिसका उपयोग अर्थमितीय मॉडलों द्वारा अस्पष्टीकृत प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इन मॉडलों में, त्रुटि शब्द मॉडल द्वारा अस्पष्टीकृत छोड़ दिया गया अवशिष्ट परिणाम है। अर्थमितीय मॉडल की धारणा यह है कि इस शब्द का विचरण एक समान होगा। इसे "होमोसकेडिसिटी" के रूप में जाना जाता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, यह विचरण एक समान नहीं है, लेकिन "हेट्रोसेकेडिस्ट" है।

ऑटोरोग्रेसिव कंडिशनल हेटेरोसेडेसिटी को समझना

वास्तव में, इन त्रुटि शर्तों का विचरण केवल गैर-समान नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती संस्करण से प्रभावित है। इसे "निरंकुशता" कहा जाता है। इसी प्रकार, आंकड़ों में, जब किसी शब्द का विचरण एक या अधिक अन्य चरों के विचरण से प्रभावित होता है, तो यह "" मौलिक है।

वित्तीय बाजारों के समय-श्रृंखला विश्लेषणों में यह विशेष रूप से सच है। उदाहरण के लिए, प्रतिभूति बाजारों में, कम अस्थिरता की अवधि अक्सर उच्च अस्थिरता की अवधि के बाद होती है। इसलिए इन बाजारों का वर्णन करने वाले त्रुटि शब्द का विचरण पिछले अवधियों के विचरण के आधार पर अलग-अलग होगा।

विषमलैंगिकता के साथ समस्या यह है कि यह आत्मविश्वास के अंतराल को बहुत कम कर देता है, इस प्रकार अर्थमितीय मॉडल द्वारा वारंट की तुलना में सटीकता की अधिकता प्रदान करता है। ARCH मॉडल इन त्रुटि शर्तों के विचरण को मॉडल करने का प्रयास करते हैं, और प्रक्रिया में विषमता से उत्पन्न समस्याओं के लिए सही होते हैं। ARCH मॉडल का लक्ष्य अस्थिरता का एक उपाय प्रदान करना है जिसका उपयोग वित्तीय निर्णय लेने में किया जा सकता है।

वित्तीय बाजारों में, विश्लेषकों ने अस्थिरता क्लस्टरिंग नामक कुछ चीज़ों का निरीक्षण किया जिसमें उच्च अस्थिरता की अवधि के बाद कम अस्थिरता की अवधि होती है और इसके विपरीत। उदाहरण के लिए, एस एंड पी 500 के लिए अस्थिरता 2003 से 2007 के दौरान बुल मार्केट के दौरान विस्तारित अवधि के लिए असामान्य रूप से कम थी, 2008 के बाजार सुधार के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से पहले। एआरसीएच मॉडल उन सांख्यिकीय समस्याओं के लिए सही करने में सक्षम हैं जो इससे उत्पन्न होती हैं। डेटा में पैटर्न का प्रकार। नतीजतन, वे मॉडलिंग वित्तीय बाजारों में मुख्य आधार बन गए हैं जो अस्थिरता का प्रदर्शन करते हैं। ARCH अवधारणा को अर्थशास्त्री रॉबर्ट एफ। एंगल द्वारा विकसित किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 2003 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था।

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