सादा वनीला स्वैप

एक प्लेन वैनिला स्वैप क्या है

एक सादे वैनिला स्वैप दो निजी पार्टियों के बीच ओवर-द-काउंटर बाजार में अनुबंधित सरलतम वित्तीय साधनों में से एक है, दोनों आमतौर पर फर्म या वित्तीय संस्थान हैं। जबकि एक ब्याज दर स्वैप, कमोडिटी स्वैप और एक विदेशी मुद्रा स्वैप सहित कई प्रकार के सादे वेनिला स्वैप होते हैं, इस शब्द का उपयोग आमतौर पर एक ब्याज दर स्वैप का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक फ्लोटिंग ब्याज दर का निश्चित दर से विनिमय किया जाता है या विपरीतता से।

एक प्लेन वेनिला स्वैप को समझना

एक साधारण वेनिला ब्याज दर स्वैप अक्सर एक फ्लोटिंग रेट एक्सपोज़र को हेज करने के लिए किया जाता है, हालांकि यह एक फ़्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए भी किया जा सकता है। स्वैप के दोनों पैरों को एक ही मुद्रा में दर्शाया जाता है, और ब्याज भुगतान शुद्ध होते हैं। कुख्यात प्रिंसिपल स्वैप के जीवन के दौरान नहीं बदलता है, और कोई एम्बेडेड विकल्प नहीं हैं।

एक विमान वेनिला स्वैप का उदाहरण

एक सादे वेनिला ब्याज दर स्वैप में, कंपनी ए और कंपनी बी एक परिपक्वता, मूल राशि, मुद्रा, निश्चित ब्याज दर, फ्लोटिंग ब्याज दर सूचकांक और दर रीसेट और भुगतान तिथियां चुनते हैं। स्वैप के जीवन के लिए निर्दिष्ट भुगतान तिथियों पर, कंपनी A कंपनी B को मूल राशि पर निर्धारित दर को लागू करके गणना की गई ब्याज की राशि का भुगतान करती है, और कंपनी B कंपनी को भुगतान करती है जो मूल ब्याज के लिए अस्थायी ब्याज दर को लागू करने से प्राप्त होती है। रकम। ब्याज भुगतानों के बीच केवल शुद्ध अंतर हाथों को बदलता है।

अस्थाई दर

सबसे आम फ्लोटिंग रेट इंडेक्स लंदन इंटरबैंक रेट रेट (LIBOR) है, जिसे इंटरनेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज (ICE) द्वारा प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है। LIBOR को पांच मुद्राओं के लिए पोस्ट किया जाता है: अमेरिकी डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानी येन, और ब्रिटिश। पाउंड। परिपक्वता रात भर से 12 महीने तक होती है। यह दर 11 और 18 प्रमुख बैंकों के सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती है।

भुगतान की अवधि

अर्ध-वार्षिक भुगतान के साथ हर तीन महीने में सबसे सामान्य फ्लोटिंग रेट रीसेट अवधि होती है। फ्लोटिंग लेग पर दिन की गणना कन्वेंशन आमतौर पर अमेरिकी डॉलर और यूरो के लिए वास्तविक / 360, या ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और स्विस फ्रैंक के लिए वास्तविक / 365 है। फ्लोटिंग रेट लेग पर ब्याज छह महीने के लिए अर्जित और संयोजित किया जाता है, जबकि फिक्स्ड-रेट भुगतान की गणना एक साधारण 30/360 या 30/365 आधार पर की जाती है, जो मुद्रा पर निर्भर करता है। फ़्लोटिंग रेट लेग पर देय ब्याज की तुलना फिक्स्ड-रेट लेग पर की जाती है, और केवल शुद्ध अंतर का भुगतान किया जाता है।

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संबंधित शर्तें

फ्लोटिंग मूल्य परिभाषा फ़्लोटिंग मूल्य एक स्वैप अनुबंध का एक पैर है जो एक चर पर निर्भर करता है, जिसमें ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर या किसी परिसंपत्ति की कीमत शामिल है। अधिक शून्य कूपन स्वैप परिभाषा एक शून्य कूपन स्वैप आय धाराओं का एक आदान-प्रदान है जिसमें समय-समय पर फ्लोटिंग ब्याज-दर भुगतान की धारा बनाई जाती है, लेकिन फिक्स्ड-रेट भुगतान की धारा एकमुश्त भुगतान के रूप में बनाई जाती है। अधिक अमूर्तिंग स्वैप परिभाषा एक परिशोधन स्वैप एक ब्याज दर स्वैप है जहां अंतर्निहित निश्चित और अस्थायी दरों पर प्रमुख मूल राशि कम हो जाती है। अधिक दिन-गणना कन्वेंशन एक दिन-गणना सम्मेलन दो कूपन तिथियों के बीच दिनों की संख्या निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। अधिक स्वैप दर परिभाषा स्वैप दर एक स्वैप के निश्चित भाग को दर्शाता है जैसा कि एक सहमत बेंचमार्क और पार्टी और काउंटर-पार्टी के बीच अनुबंध संबंधी अनुबंध द्वारा निर्धारित किया गया है। अधिक ब्याज दर स्वैप परिभाषा एक ब्याज दर स्वैप एक अग्रेषित अनुबंध है जिसमें एक निर्दिष्ट मूल राशि के आधार पर भविष्य के ब्याज भुगतान की एक धारा का आदान-प्रदान किया जाता है। अधिक साथी लिंक