सरल बनाम घातीय मूविंग एवरेज: क्या अंतर है?

ट्रेड के क्षेत्रों को इंगित करने, रुझानों की पहचान करने और बाजारों का विश्लेषण करने के लिए व्यापारी चलती औसत (एमए) का उपयोग करते हैं। मूविंग एवरेज व्यापारियों को एक सुरक्षा या बाजार में प्रवृत्ति को अलग करने में मदद करता है, या एक की कमी है, और यह भी संकेत दे सकता है कि क्या प्रवृत्ति उलट हो सकती है। सबसे आम प्रकारों में से दो सरल और घातीय हैं। हम इन दो चलती औसत के बीच के अंतरों को देखेंगे, व्यापारियों को यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि कौन सा उपयोग करना है।

मूविंग एवरेज किसी दिए गए समय में एक पारंपरिक उपकरण की औसत कीमत को प्रकट करता है। हालांकि, औसत की गणना करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं, और यही कारण है कि चलती औसत के विभिन्न प्रकार हैं। उन्हें "चलती" कहा जाता है क्योंकि, मूल्य बढ़ने के साथ, गणना में नया डेटा जोड़ा जाता है, इसलिए औसत बदल रहा है।

सिंपल मूविंग एवरेज

10-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) की गणना करने के लिए, पिछले 10 दिनों के समापन मूल्यों को जोड़ें और 10. से विभाजित करें। 20-दिवसीय चलती औसत की गणना करने के लिए, समापन की कीमतों को 20-दिन की अवधि में जोड़ें और 20 से विभाजित करें ।

कीमतों की निम्नलिखित श्रृंखला को देखते हुए:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
SMA गणना इस तरह दिखाई देगी:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10-दिन की अवधि एसएमए = $ 150/10 = $ 15

पुराने डेटा को नए डेटा के पक्ष में गिरा दिया जाता है, जैसा कि चार्ट बेसिक्स वॉकथ्रू दिखाता है । नए दिन को जोड़ने और 10 वें दिन छोड़ने से 10-दिन का औसत पुनर्गणना होता है, और यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी रहती है।

निम्नलिखित चार्ट में Macys, Inc. (M) के चार्ट पर लागू 100-दिवसीय SMA दिखाया गया है। यह बाईं ओर डाउनट्रेंड और चार्ट के दाईं ओर रैली को उजागर करने में मदद करता है। किसी भी समय, यह SMA लाइन सबसे हाल के 100 ट्रेडिंग सत्रों / मोमबत्तियों का औसत मूल्य दिखा रही है।

घातीय मूविंग एवरेज

घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) डेटा बिंदुओं की एक लंबी श्रृंखला की तुलना में हाल की कीमतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि सरल चलती औसत आवश्यक है।

एक ईएमए की गणना करने के लिए

वर्तमान ईएमए = (मूल्य (वर्तमान) - पिछले ईएमए) एक्स गुणक) + पिछला ईएमए।

सबसे महत्वपूर्ण कारक चौरसाई स्थिर है = 2 / (1 + एन) जहां एन = दिनों की संख्या।

एक 10-दिवसीय ईएमए = 2 / (1 + 10) = 0.1818

उदाहरण के लिए, एक 10-दिवसीय ईएमए 18.18 प्रतिशत पर सबसे हाल की कीमत को मापता है, जिसके बाद प्रत्येक डेटा बिंदु कम और कम मूल्य का होता है। ईएमए वर्तमान अवधि की कीमत और पिछले ईएमए के बीच के अंतर को भारित करके और पिछले ईएमए के परिणाम को जोड़कर काम करता है। कम अवधि, सबसे हाल की कीमत पर लागू अधिक वजन।

मुख्य अंतर

एसएमए और ईएमए की गणना अलग-अलग होती है। गणना मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने के लिए ईएमए तेज बनाता है और एसएमए धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है। यही दोनों के बीच मुख्य अंतर है। जरूरी नहीं कि एक दूसरे से बेहतर हो।

कभी-कभी ईएमए जल्दी प्रतिक्रिया देगा, जिससे एक व्यापारी एक बाजार हिचकी पर व्यापार से बाहर निकल जाएगा, जबकि धीमी गति से चलने वाले एसएमए व्यक्ति को व्यापार में रखता है, जिसके परिणामस्वरूप हिचकी समाप्त होने के बाद एक बड़ा लाभ होता है। अन्य समय में, विपरीत हो सकता है। तेज गति से चलने वाला ईएमए संकेत एसएमए की तुलना में जल्दी परेशान करता है, और इसलिए ईएमए व्यापारी नुकसान के रास्ते से जल्दी निकल जाता है, जिससे उस व्यक्ति का समय और पैसा बचता है।

प्रत्येक व्यापारी को यह तय करना होगा कि कौन सी एमए उसकी विशेष रणनीति के लिए बेहतर है। कई अल्पकालिक व्यापारी ईएमए का उपयोग करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि जैसे ही मूल्य दूसरे तरीके से बढ़ रहा है, वे सतर्क रहें। लंबी अवधि के व्यापारी एसएमए पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये निवेशक कार्य करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं और अपने ट्रेडों में कम सक्रियता से रहना पसंद करते हैं।

अंततः, यह व्यक्तिगत प्राथमिकता के लिए नीचे आता है। एक चार्ट पर एक ही लंबाई का एक ईएमए और एसएमए प्लॉट करें और देखें कि कौन सा आपको बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है।

निम्नलिखित चार्ट वर्णमाला इंक (GOOG) के चार्ट पर 100-दिवसीय SMA (नीला) और EMA (गुलाबी) दिखाता है। ईएमए मूल्य परिवर्तनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करता है और मूल्य कार्रवाई के करीब पहुंच जाता है। एसएमए प्रतिक्रिया करने के लिए धीमा है और कीमत से आगे रहने की प्रवृत्ति है, जिससे यह अधिक कमरा देता है।

एक सामान्य दिशानिर्देश के रूप में, जब कीमत एक साधारण या घातीय एमए से ऊपर है, तो प्रवृत्ति ऊपर है, और जब कीमत एमए से नीचे है, तो प्रवृत्ति नीचे है। इस दिशानिर्देश का उपयोग करने के लिए, चलती औसत को अतीत में रुझानों और प्रवृत्ति परिवर्तनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करनी चाहिए। एक गणना अवधि चुनें - जैसे कि 10, 20, 50, 100, या 200 - जो प्रवृत्ति को उजागर करता है, लेकिन जब कीमत इसके माध्यम से चलती है तो एक उलट असर दिखाती है। यह लागू होता है कि क्या एक सरल या घातीय एमए का उपयोग करना। अपने चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म में संकेतक पर इनपुट में परिवर्तन करके यह देखने के लिए विभिन्न एमए का परीक्षण करें जो सबसे अच्छा काम करता है। विभिन्न एमए विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों पर स्टॉक सहित बेहतर काम करते हैं।

विशेष ध्यान

लैगिंग संकेतकों के रूप में, चलती औसत समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के रूप में अच्छी तरह से सेवा करता है। एक अपट्रेंड के दौरान, मूल्य अक्सर एमए क्षेत्र में वापस खींचेगा और फिर इसे उछाल देगा, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट पर कई बार देखा जा सकता है।

यदि कीमतें एक ऊपर की प्रवृत्ति में एमए से नीचे आती हैं, तो ऊपर की ओर प्रवृत्ति कम हो सकती है, या कम से कम बाजार समेकित हो सकता है। यदि कीमतें एक डाउनट्रेंड में चलती औसत से ऊपर निकलती हैं, तो प्रवृत्ति बढ़ना या समेकित होना शुरू हो सकती है। इस मामले में, एक व्यापारी किसी अवसर या खतरे को इंगित करने के लिए एमए के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए कीमत देख सकता है।

अन्य व्यापारियों को एमए के माध्यम से कीमतें बढ़ने के बारे में चिंता नहीं है, बल्कि वे अपने चार्ट पर अलग-अलग लंबाई के दो एमए डालेंगे और फिर एमए को पार करने के लिए देखेंगे।

नीचे दिए गए चार्ट एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई) में 50- और 100-दिवसीय एसएमए का उपयोग करता है। कभी-कभी, एमए क्रॉसओवर ने बहुत अच्छे संकेत प्रदान किए, जिसके परिणामस्वरूप बड़े लाभ हुए, और अन्य समय में, क्रॉसओवर के परिणामस्वरूप खराब संकेत मिले। यह चलती औसत की कमजोरियों में से एक पर प्रकाश डालता है। जब कीमत बड़ी ट्रेंडिंग मूव्स कर रही होती है, तो वे अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन तब खराब प्रदर्शन करते हैं, जब कीमत साइडवेज की तरह चलती है, जैसे चार्ट के बाईं ओर।

लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए 50- और 100-दिन, या 100- और 200-दिवसीय चलती औसत देखें। उदाहरण के लिए, 100- और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज का उपयोग करते हुए, यदि 100-दिवसीय मूविंग एवरेज 200-दिन के औसत से नीचे पार करता है, तो इसे डेथ क्रॉस कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण डाउन चाल पहले से ही चल रही है। एक 100-दिवसीय मूविंग एवरेज जो 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर होता है, गोल्डन क्रॉस कहलाता है और इंगित करता है कि मूल्य बढ़ रहा है और ऐसा करना जारी रख सकता है। उदाहरण के लिए, शॉर्टर-टर्म ट्रेडर्स 8- और 20-अवधि एमए देख सकते हैं। संयोजन अनंत हैं।

चाबी छीन लेना

• मूविंग एवरेज (MA) चार्ट और टाइम सीरीज विश्लेषण का आधार है।
• सरल मूविंग एवरेज और अधिक जटिल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मूव मूवमेंट को स्मूथ करके ट्रेंड को देखने में मदद करते हैं।
• एक प्रकार का एमए आवश्यक रूप से दूसरे की तुलना में बेहतर नहीं है, लेकिन यह निर्भर करता है कि एक व्यापारी चलती औसत का उपयोग कैसे करता है, उस विशेष व्यक्ति के लिए बेहतर हो सकता है।