एसीडी के रूप में आसान के रूप में ब्रेकिंग स्पॉटिंग

ट्रेडिंग गुरु मार्क फिशर कोई साधारण बाजार का खिलाड़ी नहीं है। वह जो प्रणाली सिखाता है वह एमबीएफ क्लीयरिंग कार्पोरेशन में वह और उसके 75 से अधिक व्यापारी हैं जो न्यूयॉर्क के बाजारों में दिन और दिन बाहर रहने के लिए उपयोग करते हैं। बुनियादी वस्तुओं जैसे प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल से लेकर वाष्पशील स्टॉक तक सभी चीजों का व्यापार करते हैं, उनके व्यापारी कमोडिटी के गड्ढों या कंप्यूटर टर्मिनलों से काम करते हैं। क्या यह काम करता है? फिशर की फर्म में किसी से भी पूछें कि वे सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, और वे आपको यह बताएंगे

मूल बातें
फिशर अपने एसीडी सिस्टम का वर्णन करता है और यह "द लॉजिकल ट्रेडर" नामक पुस्तक में कैसे काम करता है। व्यापारियों की मदद करने के व्यवसाय में कई के विपरीत, वह अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली को साझा करने में काफी खुश है क्योंकि उनका मानना ​​है कि जितने अधिक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, उतना अधिक प्रभावी होगा।

मूल रूप से, उनकी प्रणाली व्यापार के प्रवेश के लिए ए और सी अंक प्रदान करती है, और बी और डी अंक से बाहर निकलता है - इसलिए नाम। यह एक ब्रेकआउट रणनीति है, जो स्टॉक और कमोडिटीज के एक विशेष समूह (उच्च अस्थिरता वाले काम के साथ) में अस्थिर या ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है। वह अक्सर अपनी किताब में उदाहरण के रूप में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उपयोग करता है, लेकिन वह चीनी और स्टॉक की मेजबानी जैसी वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। ये संदर्भ उस तरह के बाजारों पर अच्छी टिप-ऑफ हैं जिनके लिए एसीडी का उपयोग करना अच्छा है।

चित्रा 1 - एस एंड पी 500 इंडेक्स पांच मिनट का चार्ट। Metastock.com द्वारा प्रदान किया गया चार्ट। ESignal.com द्वारा इंट्रा डे डेटा

आकृति 1 में S & P 500 इंडेक्स पांच मिनट के चार्ट में, जो ACD संकेतों के साथ Mar 2004 के पहले दस कारोबारी दिनों को दर्शाता है, शुरुआती रेंज (OR) (नीली रेखाएं) की गणना ट्रेडिंग के पहले 15 मिनट की सीमा का उपयोग करके की जाती है। दिन। एक अप (रेड लाइन) तब होता है जब इंडेक्स खुलने की सीमा से तीन अंक ऊपर होता है। एक डाउन (रेड लाइन) तब होता है जब मूल्य उद्घाटन रेंज के नीचे एक निर्धारित राशि को तोड़ता है और वहां रहता है। ध्यान दें कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक जैसे एक संकेतक अक्सर सिग्नल खरीदने और बेचने में मदद कर सकते हैं। नकारात्मक विचलन के साथ एक बेचने का संकेत एक अच्छा बेचने के संकेत की पुष्टि करता है - महीने के आठवें दिन टर्न्डाउन देखें। यदि अनुक्रमणिका को ए में रखा गया था और फिर उद्घाटन सीमा के नीचे टूट गया, तो व्यापारी को अपनी स्थिति उलट जाएगी जब एक सी नीचे रखा गया था, तो उद्घाटन सीमा कम से 0.5 अंक नीचे थी।

एक नया सिस्टम पैदा हुआ है
1980 के दशक की शुरुआत में व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक स्नातक छात्र के रूप में व्यापार करने के लिए एक प्रणाली पर काम करते हुए, फिशर ने इस महत्व को देखा कि व्यापारिक दिन के लिए टोन सेट करने में आयोजित उद्घाटन रेंज। कच्चे तेल के मामले में (जहां उस समय उद्घाटन की सीमा 10 मिनट थी), उद्घाटन की सीमा दिन के 17 से 23% के बीच उच्च या निम्न थी। यदि बाजार वास्तव में यादृच्छिक थे, और चूंकि व्यापारिक दिन में 32 दस-मिनट की अवधि होती है, तो किसी को उद्घाटन की सीमा उच्च या निम्न 1/16 (या 6.25%) होने की उम्मीद होगी (उच्च के लिए 1/32) (1/32 कम के लिए)। एक और तरीका रखो, संभावना है कि उद्घाटन की सीमा या तो दिन के लिए उच्च या निम्न होगी तीन बार से अधिक है जो कि उम्मीद करेगा कि बाजार की गतिविधियां वास्तव में यादृच्छिक थीं, जैसा कि यादृच्छिक चलना सिद्धांत द्वारा पोस्ट किया गया है। फिशर इस तथ्य की खोज करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। आज उपयोग में आने वाली कई व्यापारिक प्रणालियाँ दिशात्मक पूर्वाग्रह के सुराग प्रदान करने के लिए एक प्रारंभिक सीमा पर निर्भर हैं।

यहां बताया गया है कि एक व्यापारी किसी दिन ACD प्रणाली का उपयोग कैसे करता है। सबसे पहले, वह बाजार खुलने से लगभग एक घंटे पहले दुनिया के बाजारों की निगरानी करता है। इससे उन्हें या दुनिया भर के व्यापारियों के लिए यह महसूस करने में मदद मिलती है कि वे क्या कर रहे हैं। इसके बाद कमोडिटी रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है। आज ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जो व्यापारी के बाजार पर एक मजबूत प्रभाव डाल सकती हैं "> ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों के लिए संगठन) की बैठक में कटौती के किसी भी संकेत के लिए बैठकें या उत्पादन कोटा में वृद्धि, मौसम की रिपोर्टें तेल की खपत को प्रभावित करती हैं, साप्ताहिक तेल सूची रिपोर्ट साथ ही साप्ताहिक प्राकृतिक गैस भंडारण के आंकड़े।

एक बार बाजार खुलने के बाद, एस एंड पी 500 इंडेक्स ट्रेडर, उदाहरण के लिए, बाजार के पहले 15 मिनट का अनुसरण करता है, जो उपरोक्त उदाहरण में उपयोग की जाने वाली ओपनिंग रेंज (ओआर) है, जो उसके या उसके चार्ट के लिए उच्च और निम्न क्षैतिज रेखाओं को चिह्नित करता है। दिन। यह व्यापारी तब A अप या A डाउन होने की प्रतीक्षा करता है। इस स्थिति में, सूचकांक OR से ऊपर चला जाता है और A अप में डालते हुए आगे के तीन बिंदु बढ़ाता है।

व्यापारी एक स्टॉप ऑर्डर देता है और ए ऊपर के सूचकांक को खरीदता है। OR (B-बाहर निकलने) के कम मूल्य के नीचे एक स्टॉप लॉस सेट किया जाएगा ताकि यदि ट्रेड में ट्रेड होने के बाद बाजार इस राशि से अधिक के लिए अवांछित दिशा में चला जाए, तो वह बाहर हो जाएगा - सबसे अच्छा दूसरे दिन व्यापार करने के लिए धन रखें। यदि ट्रेड दिन व्यापारी के लिए वांछित दिशा में जारी रहता है, तो वह दिन के अंत में ट्रेड से बाहर निकल जाएगा।

एसी डाउन तब होता है जब ए अप सिग्नल उत्पन्न होता है, लेकिन फिर इंडेक्स शुरुआती सीमा से नीचे ट्रेड करता है। ओआर (बी एग्जिट) की निचली सीमा का उपयोग करते हुए, यह लाइन घुसने पर व्यापारी बाहर निकल जाएगा और जब सी डाउन डाला गया तो एसी या (सी अप) चालों को दूर करने के लिए उसकी स्थिति को कम कर दें। । वे दिलचस्प हैं क्योंकि बाद में दिन में वे अधिक तीव्र होते हैं: व्यापारियों को कम समय में एक उलटफेर पर व्यापार से बाहर निकलना पड़ता है, यह उतना ही जरूरी हो जाता है और इसलिए अस्थिरता अधिक होती है। फिशर के अनुसार, यह एक उदाहरण है जिसमें रात भर व्यापार में रहना एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि बाजार में अक्सर अगले दिन खुले में अंतराल का अनुभव होता है।

चित्र 2 - पांच मिनट की सलाखों को दिखाने वाला चार्ट

आकृति 2 में, हम एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें पाँच-मिनट बार, ओपनिंग रेंज, ए अप और सी डाउन होता है। जब व्यापार ए में निवेश किया गया था, तब ए, एग्जिटेड (बाहर रोक दिया गया), जब यह शुरुआती सीमा के नीचे बी एग्जिट से नीचे कारोबार करता था। स्टार्टिंग रेंज की ऊपरी सीमा के ऊपर सूचकांक बंद होने की स्थिति में एसी डाउन ट्रेड को स्टॉप (डी एक्जिट) के साथ दर्ज किया गया था।

एसी डाउन तब होता है जब ए अप सिग्नल उत्पन्न होता है, लेकिन फिर इंडेक्स शुरुआती सीमा से नीचे ट्रेड करता है। ओआर (बी एग्जिट) की निचली सीमा का उपयोग करते हुए, यह लाइन घुसने पर व्यापारी बाहर निकल जाएगा और सी डाउन (सी या अप) चालों को दूर करने के लिए उसकी या उसकी स्थिति (शॉर्ट बेच) को रिवर्स कर देगा। । वे दिलचस्प हैं क्योंकि बाद में दिन में वे अधिक तीव्र होते हैं: व्यापारियों को कम समय में एक उलटफेर पर व्यापार से बाहर निकलना पड़ता है, यह उतना ही जरूरी हो जाता है और इसलिए अस्थिरता अधिक होती है। फिशर के अनुसार, यह एक उदाहरण है जिसमें रात भर व्यापार में रहना एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि बाजार में अक्सर अगले दिन खुले में अंतराल का अनुभव होता है।

अपना समय सीमा चुनें
एसीडी सिस्टम की सुंदरता यह है कि यह लगभग किसी भी समय सीमा में काम करता है। एक दिन का व्यापारी अपने व्यापार के आधार पर पांच-मिनट की अवधि का उपयोग कर सकता है, जबकि एक दीर्घकालिक व्यापारी दैनिक डेटा का उपयोग कर सकता है।

एक लंबे परिप्रेक्ष्य के लिए, फिशर मैक्रो ACD का वर्णन करता है। यह अभी भी खोलने की सीमा और ऊपर या नीचे, आदि को निर्धारित करने के लिए इंट्रा डे डेटा के संदर्भ की आवश्यकता है। अंतर यह है कि अब लंबे समय तक ट्रेडर एक रनिंग टोटल में प्रत्येक दिन स्कोर का टैली रखता है। फिशर बाजार की कार्रवाई के आधार पर दैनिक मान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि इक्विटी दिन के पहले ए में डालती है और उद्घाटन रेंज के नीचे कभी ट्रेड नहीं करती है, तो दिन +2 का स्कोर अर्जित करेगा। यदि यह A को नीचे रखता है और कभी भी OR के ऊपर बंद नहीं होता है, तो वह इसे -2 देता है। उसका दैनिक पैमाना +4 से -4 तक है। कुल रखा जाता है और प्रत्येक दिन नया दैनिक मूल्य जोड़ा जाता है जबकि 30 दिन पहले का सबसे पुराना स्कोर हटा दिया जाता है। जिस दिन रनिंग टैली बढ़ रही है, उस दिन लंबी अवधि के ट्रेडर इस तेजी पर विचार करेंगे। जितनी तेजी से मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, उतनी ही तेजी से या मंदी के संकेत।

इस रणनीति की एक पूरी चर्चा इस लेख के दायरे से परे है, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि फिशर ने अपने व्यापारियों को बाजार में एक मैक्रो लुक प्रदान करने में बहुत अच्छी तरह से काम करने के लिए पाया है जिसमें वे व्यापार करते हैं। अधिक सीखने में रुचि रखने वालों को "द लॉजिकल ट्रेडर" की एक प्रति प्राप्त करने या फ़िशर की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। वह उन लोगों को एक सदस्यता सेवा प्रदान करता है जो विभिन्न इक्विटी और वस्तुओं पर ए और सी बिंदुओं के मूल्यों के बारे में नियमित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने सिस्टम का सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में विवरण भी देते हैं।

निष्कर्ष - टिप ऑफ़ द आइसबर्ग
यहां चर्चा किए गए सिद्धांत एसीडी प्रणाली कैसे काम करती है, इसकी एक झलक है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप अधिक पढ़ने और होमवर्क करते हैं। यह प्रणाली एक प्लग-एंड-प्ले ट्रेडिंग रणनीति भी नहीं है जिसका उपयोग किसी भी इक्विटी पर किया जा सकता है। एसीडी के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले वे समीकरण अत्यधिक अस्थिर, बहुत तरल (दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के बहुत सारे) हैं, और लंबे रुझानों के अधीन हैं - मुद्राएं एसीडी सिस्टम के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। ध्यान रखें कि, हालांकि हमने उपरोक्त उदाहरण में S & P 500 इंडेक्स का उपयोग किया था, फिशर ने एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा था कि यह विशेष रूप से अच्छी तरह से काम नहीं करता है और उनका मानना ​​है कि एसीडी के साथ व्यापार करने के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक व्यापारिक सीमा में फंसने वाले कम अस्थिरता वाले इक्विटी पर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है।

यदि आप पीछा करने के लिए नए और दिलचस्प व्यापारिक विचारों की तलाश कर रहे हैं और आप कुछ काम करने से डरते नहीं हैं, तो एसीडी सिस्टम बाजारों को देखने का एक और तरीका प्रदान करता है और दैनिक अस्थिरता और स्टॉक, वस्तुओं के रुझानों का लाभ उठाने की एक विधि है और मुद्राएँ।