पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन

पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन क्या है?

एक पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन एक फंड या मनी मैनेजर का पोर्टफोलियो मूल्य में सबसे बड़ा संचयी प्रतिशत गिरावट है। इसे फंड के उच्चतम मूल्य (शिखर) से प्रतिशत गिरावट के बाद सबसे कम मूल्य (गर्त) के रूप में परिभाषित किया जाता है। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले फंड में विभिन्न समय अवधि में कई चोटी से घाटी की गिरावट हो सकती है।

पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन को समझना

पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन एक निवेशक को पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। यह एक प्रदर्शन और जोखिम-रिपोर्टिंग उपाय है जिसका उपयोग कुछ फंड कर सकते हैं। यह अक्सर उच्च जोखिम वाले विभागों की विशेषताओं के साथ रिपोर्ट किया जाता है, जैसे हेज फंड और प्रबंधित वायदा रणनीतियों।

निवेशक लंबी अवधि के ऐतिहासिक रिटर्न डेटा के साथ पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन का भी अनुसरण कर सकते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण के लिए एक व्यक्तिगत शिखर-से-घाटी ड्राडाउन रिपोर्ट बनाना आवश्यक हो सकता है क्योंकि यह अक्सर निवेश प्रबंधकों द्वारा स्वचालित रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। अपने चरम-से-घाटी विश्लेषण का विश्लेषण या निर्माण करते समय, चोटी-से-मूल्य ड्रॉडाउन से जुड़े कई उपाय हैं जो एक फंड के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

ड्राडाउन रिपोर्टिंग और गणना

एक ड्राडाउन रिपोर्ट एक महीने के लिए एक पोर्टफोलियो के शिखर-से-घाटी के नुकसान या लगातार कई महीनों से मिलकर संचयी समय अवधि दिखा सकती है। पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन रिपोर्ट की गणना में कुछ महत्वपूर्ण कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

गहराई: यह चोटी से घाटी तक प्रतिशत के नुकसान का एक उपाय है।

लंबाई: यह निवेशकों को नुकसान से जुड़े समय की लंबाई को दर्शाता है। पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन के साथ जुड़े समय की लंबाई एक निवेशक को पोर्टफोलियो की अस्थिरता को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।

रिकवरी: रिकवरी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, इसके बाद कई निवेशकों द्वारा बारीकी से देखा जा सकता है। यह पोर्टफोलियो की घाटी से एक नए उच्च समय की मात्रा को दर्शाता है।

औसत पुनर्प्राप्ति समय: औसत पुनर्प्राप्ति समय एक पोर्टफोलियो के चरम-से-घाटी ड्राडाउन को व्यापक रूप से समझने के लिए उपयोगी है। औसत रिकवरी समय एक पोर्टफोलियो के पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन से ऐतिहासिक रूप से शुरू होने के बाद से रिकवरी टाइम-एवरेज का एक उपाय है।

पीक-टू-वैली विचार

किसी पोर्टफोलियो की परिसंपत्ति मूल्य में गिरावट अपरिहार्य है। हालांकि, समय-समय पर चरम-से-घाटी के नुकसान और उनकी घटनाओं की भयावहता एक फंड में निवेश के लिए महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं। जबकि नुकसान होगा, निवेशक कम हानि परिमाण और कम औसत वसूली समय पसंद करते हैं जो प्रदर्शन में सुधार के लिए जोखिम भरे दांव पर भरोसा नहीं करते हैं।

कुछ मामलों में, वार्षिक शुल्क भी पीक-टू-वैली ड्रॉडाउन में योगदानकर्ता हो सकता है। फीस एक नियमित खर्च है जो निवेशक आमतौर पर अप्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं, जो फंड के मूल्य को प्रभावित करता है। अगर डाउन-ट्रेंडिंग प्रदर्शन के दौरान फीस का भुगतान किया जाता है, तो इससे निवेशक को परिसंपत्ति मूल्य में होने वाले नुकसान को बढ़ा सकते हैं।

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संबंधित शर्तें

ड्रॉडाउन डेफिनिशन और उदाहरण एक ड्रॉडाउन निवेश, फंड या ट्रेडिंग खाते के लिए एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक शिखर से नीचे गिरना है। ड्राडाउन जोखिम का आकलन करने, निवेशों की तुलना करने और ट्रेडिंग प्रदर्शन की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक अधिकतम ड्रॉडाउन (MDD) परिभाषा एक अधिकतम ड्रैकडाउन (MDD) एक नया शिखर प्राप्त करने से पहले एक पोर्टफोलियो के एक गर्त के शिखर से अधिकतम नुकसान है। अधिक प्रतिवर्ती वित्तीय संदर्भ में, एक पलटाव का अर्थ है पूर्व नकारात्मक गतिविधि से उबरना। सुरक्षा के लिए, एक रिबाउंड का मतलब है कि यह कम कीमत से अधिक हो गया है। अधिक आर्थिक पुनर्प्राप्ति परिभाषा एक आर्थिक सुधार एक व्यावसायिक चक्र चरण है जो मंदी के बाद होता है जो व्यावसायिक गतिविधि में सुधार की निरंतर अवधि की विशेषता है। वित्त में अधिक जोखिम प्रबंधन वित्तीय दुनिया में, जोखिम प्रबंधन निवेश निर्णयों में अनिश्चितता की पहचान, विश्लेषण और स्वीकृति या शमन की प्रक्रिया है। जोखिम प्रबंधन किसी भी समय होता है जब कोई निवेशक या फंड मैनेजर विश्लेषण करता है और निवेश में होने वाले नुकसान के लिए संभावित मात्रा निर्धारित करता है। अधिक अल्सर इंडेक्स (यूआई) परिभाषा यूलर इंडेक्स एक तकनीकी संकेतक है जो मूल्य में गिरावट की गहराई और अवधि दोनों के संदर्भ में नकारात्मक जोखिम को मापता है। अधिक साथी लिंक