डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझाया

व्यापारियों ने कई वर्षों तक उच्च संभावना वाले व्यापार प्रविष्टि बिंदुओं और लाभदायक निकासों की सहायता के लिए मूविंग एवरेज पर भरोसा किया है। चलती औसत के साथ एक अच्छी तरह से ज्ञात समस्या, हालांकि, गंभीर अंतराल है जो चलती औसत के अधिकांश प्रकारों में मौजूद है। डबल घातीय मूविंग एवरेज या डीईएमए, तेजी से औसत कार्यप्रणाली की गणना करके एक समाधान प्रदान करता है। (यह भी देखें: चल रहा है ।)

डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इतिहास

तकनीकी विश्लेषण में, शब्द चलती औसत एक निर्दिष्ट समय अवधि में किसी विशेष ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए औसत मूल्य को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, 10-दिवसीय चलती औसत एक विशिष्ट उपकरण की औसत कीमत की गणना पिछले 10 दिनों में करता है, 200-दिवसीय चलती औसत पिछले 200 दिनों की औसत कीमत और इसी तरह की गणना करता है। प्रत्येक दिन, पिछले पृष्ठ संख्या के आधार पर लुक-बैक अवधि आधार गणनाओं के लिए आगे बढ़ती है। एक चलती औसत एक चिकनी, घुमावदार रेखा के रूप में दिखाई देती है जो एक उपकरण की लंबी अवधि की प्रवृत्ति का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। छोटी दिखने वाली अवधि के साथ तेज़ चलती औसत, हेलिकॉप्टर हैं; धीमी गति से चलती औसत, लंबे समय तक दिखने वाली अवधि के साथ, चिकनी होती हैं। क्योंकि एक चलती औसत एक पिछड़ा-दिखने वाला संकेतक है, इसे लैगिंग के रूप में वर्णित किया गया है।

चित्रा 1 में दिखाया गया डबल घातीय मूविंग एवरेज (DEMA), पैट्रिक मुल्लो द्वारा पारंपरिक चलती औसत में पाए गए अंतराल समय की मात्रा को कम करने के प्रयास में विकसित किया गया था। यह पहली बार फरवरी 1994 में पत्रिका के तकनीकी विश्लेषण स्टॉक एंड कमोडिटीज ऑफ मलॉयल के लेख "स्मूथिंग डेटा विद फास्टर मूविंग एवरेज" में प्रकाशित किया गया था। (अधिक के लिए, देखें: तकनीकी विश्लेषण ट्यूटोरियल। )

चित्र 1: ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध का यह एक मिनट का चार्ट दो अलग-अलग डबल घातीय मूविंग एवरेज दिखाता है; 55-अवधि नीले रंग में दिखाई देती है, गुलाबी में 21-अवधि।

स्रोत: TradeStation

एक DEMA की गणना

जैसा कि मुलॉय अपने मूल लेख में बताते हैं, "डेमा सिर्फ एक डबल ईएमए नहीं है जो एक एकल ईएमए के दो बार अंतराल के साथ है, बल्कि एकल और डबल ईएमए का एक समग्र कार्यान्वयन है जो मूल दो के मुकाबले कम अंतराल के साथ एक और ईएमए का उत्पादन करता है। " दूसरे शब्दों में, डीईएमए केवल दो ईएमए संयुक्त नहीं है, या एक चलती औसत की चलती औसत है, लेकिन यह एकल और डबल ईएमए दोनों की गणना है।

लगभग सभी व्यापारिक विश्लेषण प्लेटफार्मों में डीईएमए को एक संकेतक के रूप में शामिल किया गया है जिसे चार्ट में जोड़ा जा सकता है। इसलिए, व्यापारी गणना के पीछे गणित को जाने बिना और किसी भी कोड को लिखने या इनपुट करने के बिना डीईएमए का उपयोग कर सकते हैं।

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पारंपरिक मूविंग एवरेज के साथ डेमा की तुलना करना

मूविंग एवरेज तकनीकी विश्लेषण के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। कई व्यापारी उन्हें ट्रेंड रिवर्सल के लिए उपयोग करते हैं, विशेष रूप से एक चलती औसत क्रॉसओवर में, जहां विभिन्न लंबाई के दो चलती औसत एक चार्ट पर रखे जाते हैं। ऐसे बिंदु जहां चलती औसत क्रॉस अवसरों को खरीदने या बेचने का संकेत दे सकती है।

डीईएमए व्यापारियों को जल्द ही उलटफेर करने में मदद कर सकता है क्योंकि बाजार की गतिविधियों में बदलाव का जवाब देना तेज है। चित्र 2 ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध का एक उदाहरण दिखाता है। इस एक मिनट के चार्ट में चार मूविंग एवरेज हैं:

• 21-अवधि डेमा (गुलाबी)
• 55-अवधि डेमा (गहरा नीला)
• 21-अवधि एमए (हल्का नीला)
• 55-अवधि एमए (हल्का हरा)

चित्र 2: ई-मिनी रसेल 2000 वायदा अनुबंध का यह एक मिनट का चार्ट एक क्रॉसओवर में उपयोग किए जाने पर डीईएमए के तेज प्रतिक्रिया समय को दिखाता है। ध्यान दें कि दोनों उदाहरणों में डीईएमए क्रॉसओवर एमए क्रॉसरोवर्स की तुलना में कितनी जल्दी दिखाई देता है।

स्रोत: TradeStation

पहला DEMA क्रॉसओवर 12:29 पर दिखाई देता है, और अगला बार $ 663.20 की कीमत पर खुलता है। दूसरी ओर, एमए क्रॉसओवर, 12:34 पर बनता है, और अगले बार की शुरुआती कीमत 660.50 डॉलर है। क्रॉसओवर के अगले सेट में, डेमा क्रॉसओवर 1:33 पर दिखाई देता है, और अगला बार $ 658 पर खुलता है। इसके विपरीत एमए 1:43 पर, अगले बार $ 662.90 पर खुलता है। प्रत्येक उदाहरण में, DEMA क्रॉसओवर MA क्रॉसओवर की तुलना में पहले चलन में आने का एक लाभ प्रदान करता है। (यह भी देखें: मूविंग एअर्स ट्यूटोरियल

डेमा के साथ व्यापार

उपरोक्त चलती औसत क्रॉसओवर उदाहरण तेज DEMA के उपयोग की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। DEMA को स्टैंडअलोन इंडिकेटर या क्रॉसओवर सेटअप के रूप में उपयोग करने के अलावा, DEMA का उपयोग विभिन्न प्रकार के संकेतकों में किया जा सकता है जिसमें तर्क एक चलती औसत पर आधारित होता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (टीआरआईएक्स) जैसे तकनीकी विश्लेषण उपकरण मूविंग एवरेज प्रकारों पर आधारित होते हैं और अन्य पारंपरिक प्रकार के मूविंग एवरेज के स्थान पर डीईएमए को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

डीईएमए को प्रतिस्थापित करने से व्यापारियों को अलग-अलग खरीद और बिक्री के अवसरों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जो एमए या ईएमए द्वारा पारंपरिक रूप से इन संकेतकों में उपयोग किए गए लोगों से आगे हैं। बेशक, बाद में चलन में आने के बजाय आम तौर पर अधिक लाभ होता है। चित्र 2 इस सिद्धांत को दर्शाता है - यदि हम क्रोसोवर्स का उपयोग सिग्नल खरीदने और बेचने के रूप में करते हैं, तो हम एमए क्रॉसओवर के विपरीत डेमा क्रॉसओवर का उपयोग करते समय ट्रेडों में काफी पहले प्रवेश करेंगे। (अधिक के लिए, देखें: स्टॉक खरीदने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें ।)

जमीनी स्तर

व्यापारियों और निवेशकों ने अपने बाजार विश्लेषण में चलती औसत का लंबे समय तक उपयोग किया है। मूविंग एवरेज एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जो किसी दिए गए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की लंबी अवधि की प्रवृत्ति को जल्दी से देखने और व्याख्या करने का साधन प्रदान करता है। चूँकि उनके बहुत ही स्वभाव से मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर हैं, इसलिए तेज, अधिक प्रतिक्रियाशील इंडिकेटर की गणना के लिए मूविंग एवरेज को ट्वीक करना मददगार है। डीईएमए व्यापारियों और निवेशकों को लंबी अवधि के रुझान का एक दृश्य प्रदान करता है, जिसमें कम अंतराल समय के साथ तेजी से आगे बढ़ने का अतिरिक्त लाभ है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: मूविंग औसत एमएसीडी कॉम्बो और सरल बनाम घातीय मूविंग एवरेज। )