मुख्य » एल्गोरिथम ट्रेडिंग » सकारात्मक संबंध

सकारात्मक संबंध

सकारात्मक सहसंबंध क्या है?

सकारात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच का संबंध है जिसमें दोनों चर मिलकर गति में चलते हैं - अर्थात एक ही दिशा में। एक सकारात्मक सहसंबंध तब मौजूद होता है जब एक चर दूसरे चर के घटते ही घट जाता है, या एक चर बढ़ जाता है जबकि दूसरा बढ़ता है।

आंकड़ों में, एक पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध को सहसंबंध गुणांक मान +1.0 द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि 0 कोई सहसंबंध नहीं दर्शाता है, और -1.0 एक पूर्ण व्युत्क्रम (नकारात्मक) सहसंबंध को इंगित करता है।

चर के बीच सहसंबंध (जरूरी) निष्पक्ष कार्य नहीं करता है।

2:02

सह - संबंध

सकारात्मक सहसंबंध कैसे काम करता है

एक पूरी तरह से सकारात्मक सहसंबंध का मतलब है कि 100% समय, प्रश्न में चर सटीक प्रतिशत और दिशा द्वारा एक साथ चलते हैं। एक उत्पाद की मांग और उत्पाद की संबद्ध कीमत के बीच एक सकारात्मक संबंध देखा जा सकता है। उन स्थितियों में जहां उपलब्ध आपूर्ति समान रहती है, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कुछ बाजारों में लाभ या हानि संबंधित बाजारों में समान आंदोलनों का कारण बन सकती है। जैसे ही ईंधन की कीमत बढ़ती है, एयरलाइन टिकटों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। चूंकि हवाई जहाज को संचालित करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए इस लागत में वृद्धि अक्सर उपभोक्ता को दी जाती है, जिससे ईंधन की कीमतों और एयरलाइन टिकट की कीमतों के बीच सकारात्मक संबंध होता है।

एक सकारात्मक सहसंबंध विकास या लाभ की गारंटी नहीं देता है। इसके बजाय, यह किसी भी दो या दो से अधिक चर को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो एक ही दिशा में एक साथ चलते हैं, इसलिए जब एक बढ़ता है, तो दूसरा करता है। जबकि सहसंबंध मौजूद है, कार्यकारण नहीं हो सकता है; इस प्रकार, जबकि कुछ चर एक साथ चल सकते हैं, यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि यह आंदोलन क्यों होता है।

सहसंबंध निर्भरता का एक रूप है, जहां एक चर में बदलाव का मतलब है कि दूसरे में बदलाव की संभावना है, या कुछ ज्ञात चर विशिष्ट परिणाम उत्पन्न करते हैं। पूरक उत्पाद की मांग के भीतर एक सामान्य उदाहरण देखा जा सकता है। यदि वाहनों की मांग बढ़ जाती है, तो वाहनों से संबंधित सेवाओं जैसे टायर की मांग बढ़ जाएगी। एक क्षेत्र में वृद्धि का पूरक उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है।

कुछ स्थितियों में, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं एक क्षेत्र के भीतर सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। यह वित्तीय बाजारों के भीतर प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसे मामलों में जब किसी कंपनी के बारे में सामान्य सकारात्मक खबरें उच्च स्टॉक मूल्य की ओर ले जाती हैं।

चाबी छीन लेना

सकारात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच का संबंध है जिसमें दोनों चर मिलकर गति में चलते हैं - अर्थात एक ही दिशा में।
एक सकारात्मक सहसंबंध तब मौजूद होता है जब एक चर दूसरे चर के घटते ही घट जाता है, या एक चर बढ़ जाता है जबकि दूसरा बढ़ता है।
स्टॉक सकारात्मक रूप से कुछ हद तक एक दूसरे के साथ या बाजार के साथ समग्र रूप से सहसंबद्ध हो सकते हैं।
बीटा इस बात का एक सामान्य उपाय है कि किसी व्यक्ति के शेयर की कीमत व्यापक बाजार के साथ कैसे संबद्ध होती है, अक्सर बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी 500 इंडेक्स का उपयोग करता है।

विशेष ध्यान

वित्त में सकारात्मक सहसंबंध

सकारात्मक सहसंबंध के एक सरल उदाहरण में एक ब्याज दर वाले बचत खाते का उपयोग एक निर्धारित ब्याज दर के साथ शामिल है। अधिक पैसा जो खाते में जोड़ा जाता है, चाहे नई जमा राशि या अर्जित ब्याज के माध्यम से, अधिक ब्याज जो अर्जित किया जा सकता है। इसी तरह, ब्याज दर में वृद्धि से उत्पन्न ब्याज में वृद्धि के साथ सहसंबंध होगा, जबकि ब्याज दर में कमी से वास्तविक ब्याज में कमी का कारण बनता है।

निवेशक और विश्लेषक यह भी देखते हैं कि स्टॉक मूवमेंट एक-दूसरे के साथ और व्यापक बाजार के साथ कैसे संबद्ध होते हैं। अधिकांश शेयरों में एक-दूसरे के मूल्य आंदोलनों के बीच सीमा के बीच में कहीं न कहीं 0 के गुणांक के साथ सह-संबंध होता है, जो दोनों प्रतिभूतियों के बीच कोई संबंध नहीं दर्शाता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन रिटेल स्पेस में मौजूद स्टॉक में टायर और ऑटो बॉडी शॉप के स्टॉक के साथ थोड़ा-बहुत संबंध होने की संभावना है, जबकि दो रिटेल कंपनियों में अधिक सह-संबंध होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे व्यवसाय जिनके पास बहुत अलग संचालन हैं और विभिन्न इनपुटों का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करेंगे।

दूसरी ओर, एक ईंट-और-मोर्टार बुक रिटेलर, Amazon.com के स्टॉक के साथ नकारात्मक सहसंबंध होने की संभावना है, क्योंकि ऑनलाइन रिटेलर की लोकप्रियता आमतौर पर पारंपरिक पुस्तक भंडार के लिए बुरी खबर है। लोकप्रिय भुगतान प्रोसेसर PayPal के स्टॉक को अपनी सेवाओं का उपयोग करने वाले ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के शेयरों के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होने की संभावना है। यदि ईबे, अमेज़ॅन और बेस्ट बाय के शेयरों में ऑनलाइन राजस्व में वृद्धि के कारण उठाते हैं, तो संभावना है कि पेपाल को समान रूप से बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसकी शुल्क-चालित आय पिक और सकारात्मक आय रिपोर्ट निवेशकों को प्रोत्साहित करती है।

बीटा और सहसंबंध

बीटा इस बात का एक सामान्य उपाय है कि किसी व्यक्ति के शेयर की कीमत व्यापक बाजार के साथ कैसे संबद्ध होती है, अक्सर बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी 500 इंडेक्स का उपयोग करता है। यदि किसी स्टॉक में 1.0 का बीटा है, तो यह इंगित करता है कि इसकी कीमत गतिविधि बाजार के साथ दृढ़ता से संबंधित है। 1.0 के बीटा वाले स्टॉक में एक व्यवस्थित जोखिम है, लेकिन बीटा गणना किसी भी अनिश्चित जोखिम का पता नहीं लगा सकती है। 1.0 के बीटा के साथ एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक जोड़ना पोर्टफोलियो में कोई जोखिम नहीं जोड़ता है, लेकिन यह भी संभावना नहीं बढ़ाता है कि पोर्टफोलियो एक अतिरिक्त रिटर्न प्रदान करेगा।

1.0 से कम के बीटा का मतलब है कि बाजार की तुलना में सुरक्षा सैद्धांतिक रूप से कम अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि पोर्टफोलियो इसके बिना शामिल स्टॉक के साथ कम जोखिम भरा है। उदाहरण के लिए, उपयोगिता शेयरों में अक्सर कम दांव होते हैं क्योंकि वे बाजार औसत से अधिक धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं।

एक बीटा जो 1.0 से अधिक है, यह दर्शाता है कि सुरक्षा की कीमत बाजार की तुलना में सैद्धांतिक रूप से अधिक अस्थिर है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर का बीटा 1.2 है, तो उसे बाजार की तुलना में 20% अधिक अस्थिर माना जाता है। प्रौद्योगिकी शेयरों और छोटे शेयरों में बाजार के बेंचमार्क की तुलना में अधिक दांव लगता है। यह इंगित करता है कि स्टॉक को पोर्टफोलियो में जोड़ने से पोर्टफोलियो का जोखिम बढ़ जाएगा, लेकिन इसके अपेक्षित रिटर्न में भी वृद्धि होगी।

कुछ शेयरों में नकारात्मक दांव भी होते हैं। -1.0 के एक बीटा का अर्थ है कि शेयर बाजार के बेंचमार्क के विपरीत है क्योंकि यह बेंचमार्क के ट्रेंड के विपरीत, दर्पण छवि है। रखो विकल्प या उलटा ETFs को नकारात्मक दांव लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कुछ उद्योग समूह हैं, जैसे सोने की खान, जहां एक नकारात्मक बीटा भी आम है।

सकारात्मक सहसंबंध और उलटा सहसंबंध के बीच अंतर

आंकड़ों में, सकारात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध का वर्णन करता है जो एक साथ बदलते हैं, जबकि एक व्युत्क्रम सहसंबंध दो चर के बीच संबंध का वर्णन करता है जो विरोधी दिशाओं में बदलते हैं। उलटा सहसंबंध कभी-कभी नकारात्मक सहसंबंध के रूप में वर्णित किया जाता है। सकारात्मक सहसंबंध के उदाहरण ज्यादातर लोगों के दैनिक जीवन में होते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी जितने अधिक घंटे काम करता है, सप्ताह के अंत में उस कर्मचारी का वेतन उतना ही बड़ा होगा। विज्ञापन पर जितना पैसा खर्च किया जाता है, उतना ही ग्राहक कंपनी से खरीदते हैं।

उलटा सहसंबंध दो कारकों का वर्णन करता है जो एक दूसरे के सापेक्ष सीसा होते हैं। उदाहरणों में बढ़ती खर्च की आदतों के सापेक्ष एक गिरावट वाला बैंक बैलेंस और बढ़ रही औसत ड्राइविंग गति के सापेक्ष गैस लाभ कम है। निवेश की दुनिया में एक व्युत्क्रम सहसंबंध का एक उदाहरण स्टॉक और बॉन्ड के बीच संबंध है। जैसे ही शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, बॉन्ड बाजार में गिरावट आती है, ठीक वैसे ही जैसे बॉन्ड मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है जब स्टॉक कम होते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि सहसंबंध आवश्यक रूप से कार्य का अर्थ नहीं है। चर ए और बी एक साथ बढ़ सकते हैं और गिर सकते हैं, या बी गिरने के रूप में ए बढ़ सकता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं है कि एक कारक का उदय सीधे दूसरे के उदय या पतन को प्रभावित करता है। दोनों एक अंतर्निहित तीसरे कारक के कारण हो सकते हैं, जैसे कि कमोडिटी की कीमतें, या चर के बीच स्पष्ट संबंध एक संयोग हो सकता है।

उदाहरण के लिए, इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या इसकी स्थापना के बाद से बढ़ रही है, और तेल की कीमत आम तौर पर उसी अवधि में ऊपर की ओर बढ़ी है। यह एक सकारात्मक सहसंबंध है, लेकिन दोनों कारकों का निश्चित रूप से कोई सार्थक संबंध नहीं है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की आबादी और तेल की कीमत में वृद्धि दोनों का संयोग होने की संभावना है।

इनवेस्टमेंट अकाउंट्स प्रोवाइडर नाम की तुलना करें। विज्ञापनदाता का विवरण × इस तालिका में दिखाई देने वाले प्रस्ताव उन साझेदारियों से हैं जिनसे इन्वेस्टोपेडिया को मुआवजा मिलता है।