डे ट्रेड अस्थिरता ईटीएफ कैसे करें

ऐसे समय होते हैं जब दिन की ट्रेडिंग अस्थिरता एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बहुत आकर्षक होती है, और ऐसे समय जब अस्थिरता ईटीएफ को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। एक अस्थिरता ईटीएफ आमतौर पर एस एंड पी 500 जैसे प्रमुख बाजार सूचकांकों के विपरीत चलती है। जब एसएंडपी 500 बढ़ रहा है तो अस्थिरता ईटीएफ आमतौर पर घट जाएगी। जब एसएंडपी 500 गिर रहा है, तो अस्थिरता ईटीएफ बढ़ जाएगा। मार्केट इंडेक्स की तरह ही, अस्थिरता ईटीएफ में भी रुझान विकसित होता है। एसएंडपी 500 में एक मजबूत अपट्रेंड का मतलब है अस्थिरता ईटीएफ में गिरावट, और इसके विपरीत। दिन के व्यापारी प्रमुख बाजार के उलट बिंदुओं पर अस्थिरता ईटीएफ में होने वाली बड़ी चालों का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही जब प्रमुख सूचकांक एक मजबूत गिरावट में होते हैं।

ईटीएफ बनाम ईटीएन

आमतौर पर अस्थिरता ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसमें अस्थिरता ईटीएन भी होते हैं। ईटीएफ एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जो उस फंड में अंतर्निहित संपत्ति रखता है। ईटीएन एक एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट है और इसके पास कोई संपत्ति नहीं है। ETNs में ट्रैकिंग त्रुटियां नहीं हैं, जो ETF हो सकते हैं क्योंकि ETN केवल एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। दूसरी ओर, ईटीएफ उन परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं जो एक सूचकांक को ट्रैक करते हैं। यह अतिरिक्त कदम ईटीएफ और इंडेक्स के बीच प्रदर्शन विसंगतियों को पैदा कर सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

ईटीएफ और ईटीएन दोनों दिन के कारोबार में उतार-चढ़ाव के लिए स्वीकार्य हैं, जब तक कि ईटीएफ या ईटीएन के कारोबार में बहुत अधिक तरलता होती है।

एक अस्थिरता ETF / ETN चुनना

उलटा अस्थिरता ईटीएफ सहित चुनने के लिए कई अस्थिरता ईटीएफ हैं। एक उलटा अस्थिरता ईटीएफ प्रमुख अनुक्रमित (पारंपरिक अस्थिरता ईटीएफ के विपरीत / उलटा दिशा) के समान दिशा में आगे बढ़ेगी। जब दिन का कारोबार होता है, तो उच्च मात्रा के साथ एक सरलीकृत ईटीएफ / ईटीएन आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प होता है। IPath S & P 500 VIX शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स ETN (VXX) अस्थिरता ETF / ETN ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे अधिक तरल है।

ETN आम तौर पर प्रति दिन 15 मिलियन से अधिक शेयरों की औसत मात्रा को देखता है, लेकिन एस एंड पी 500 को महत्वपूर्ण गिरावट और एसएक्स पीएक्स में व्यापारियों द्वारा ढेर करने पर 70 मिलियन से अधिक की स्पिक होती है।

बेस्ट टाइम्स टू डे ट्रेड अस्थिरता ईटीएफ / ईटीएन

वीएक्स आमतौर पर एस एंड पी 500 की गिरावट को देखते हुए विस्फोटक कदम उठाता है। वीएक्सएक्स में चालें आमतौर पर एसएंडपी 500 में देखे गए आंदोलन से अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए। एस एंड पी 500 में 5% की गिरावट के परिणामस्वरूप VXX में 15% लाभ हो सकता है। इसलिए, वीएक्स ट्रेडिंग एस एंड पी 500 एसपीडीआर ईटीएफ (एसपीवाई) को कम करने की तुलना में अधिक लाभ क्षमता प्रदान करता है। चूंकि वीएक्सएक्स की एसएंडपी 500 में गिरावट पर "ओवरशूट" करने की प्रवृत्ति है, जब एसएंडपी 500 रैलियों में फिर से वीएक्सएक्स आम तौर पर नाटकीय अंदाज में बिकता है।

दिन के व्यापारियों को लाभ के दो तरीके हैं;

• एस एंड पी 500 में गिरावट होने पर वीएक्सएक्स खरीदें।
• एस एंड पी 500 के एक बार फिर से उच्च स्तर पर रैली करने के लिए शुरू होने के बाद लघु वीएक्सएक्सएक्स और वीएक्सएक्स गिर रहा है।

एस एंड पी 500 में प्रवृत्ति के आकार के आधार पर, वीएक्सएक्स में ट्रेडिंग की अनुकूल परिस्थितियां कई दिनों से कई महीनों तक रह सकती हैं। नीचे दिए गए चार्ट में एसएंडपी 500 में एक छोटी अवधि की गिरावट और उत्क्रमण और इसी रैली और वीएक्सएक्स में बिक्री का पता चलता है।

चार्ट दिखाते हैं कि वीएक्सएक्स में ओवरशूट करने की प्रवृत्ति है। इसने S & P 500 में 11.84% की गिरावट के आधार पर 105% को रोक दिया। यह तब 31.6% गिर गया जब S & P 500 ने 10% की गिरावट के साथ उछाल दिया। ऐसे समय में व्यापारी VXX में व्यापार करना चाहते हैं।

जब एस एंड पी 500 थोड़ा नीचे आंदोलन के साथ एक बहुत ही शांत अपट्रेंड में है, तो वीएक्सएक्स धीरे-धीरे घट जाएगा और दिन के कारोबार के लिए आदर्श नहीं है। बड़े अवसर आते हैं, और उसके बाद, एसएंडपी 500 में कई प्रतिशत की गिरावट या अधिक होती है।

डे ट्रेडिंग अस्थिरता ईटीएफ

अस्थिरता ETF, जैसे VXX, S & P 500 को अक्सर "लीड" करेगा। जब ऐसा होता है, तो यह आपको यह बताता है कि आप किस तरफ व्यापार करना चाहते हैं। वीएक्सएक्स का उपयोग एसएंडपी 500 में फोरशैडो चालों के लिए किया जा सकता है, जो एस एंड पी 500 में पर्याप्त अस्थिरता नहीं होने पर भी दिन के शेयरों या एसएंडपी 500 वायदा में मदद कर सकता है।

ऊपर दिए गए चार्ट में कई संकेत दिए गए हैं कि एसएंडपी 500 उच्चतर होगा। वीएक्सएक्स सुबह कमजोर था, एस एंड पी 500 के निचले स्तर को कम करने पर भी समग्र रूप से आगे बढ़ रहा था। फिर, वीएक्सएक्स ने अपने प्रमुख समर्थन स्तर को तोड़ दिया, यह दर्शाता है कि एसएंडपी 500 अंततः अपने प्रतिरोध स्तर के माध्यम से टूट गया। यह लगभग आधे घंटे बाद किया। VXX हमेशा S & P 500 का नेतृत्व नहीं करेगा। कभी-कभी S & P 500 का नेतृत्व करेगा, जो हमें दिन व्यापार VXX के लिए सुराग भी प्रदान कर सकता है, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है।

वीएक्सएक्स में सबसे बड़ा इंट्राडे अवसर तब होता है जब एसएंडपी 500 में एक महत्वपूर्ण गिरावट (और / या बाद की रैली) होती है। ऐसे समय के दौरान, अस्थिरता ईटीएन से लाभ निकालने के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि और स्टॉप का उपयोग किया जा सकता है।

तो हम वास्तव में अस्थिरता ईटीएफ "> का व्यापार कैसे करते हैं

10:43 पर S & P 500 ने बस एक नीचाई बनाई है, और फिर रैली शुरू होती है। उसी समय, VXX अपने उच्च से नीचे है और एक बग़ल में चैनल बना रहा है। S & P 500 की रैली जारी है। एक दिन के व्यापारी को अब एक साथ पीकिंग करना चाहिए कि वीएक्सएक्स कमजोर (कम कम) है और अगर एस एंड पी 500 रैली कर रहा है तो वीएक्स जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

ट्रेड ट्रिगर की प्रतीक्षा करें। यह एक ऐसी घटना है जो वास्तव में आपको बताती है कि कीमत घटने लगी है। इस मामले में, VXX $ 33.38 से ऊपर एक छोटे समेकन में बढ़ रहा है। यदि मूल्य $ 33.38 से कम हो जाता है, तो समेकन टूट जाएगा, और साक्ष्य के अन्य टुकड़ों को देखते हुए एक छोटा व्यापार लिया जा सकता है।

यदि कम हो रहा है, तो स्टॉप लॉस $ 0.02 को सबसे हाल के उच्च पर रखें, जो प्रवेश से ठीक पहले हुआ था। यदि लंबे समय से जा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस $ 0.02 को सबसे हाल के निचले स्तर पर रखें जो प्रवेश से ठीक पहले हुआ था।

यदि आप बाजार में चल रहे समग्र रुझान को आपके खिलाफ स्थानांतरित करते हैं, तो मैन्युअल रूप से बाहर निकलें ट्रेडों। यदि आप कम हैं, तो एक उच्च स्विंग कम या उच्च स्विंग उच्च संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है। यदि आप लंबे हैं, तो कम स्विंग कम या कम स्विंग उच्च संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है।

वैकल्पिक रूप से, एक लक्ष्य निर्धारित करें जो कई प्रकार का जोखिम है। यदि किसी ट्रेड पर आपका जोखिम $ 0.14 प्रति शेयर है, तो अपने जोखिम पर दो गुना या 0.28 डॉलर का लाभ लेने का लक्ष्य रखें।

उदाहरण के लिए, ऊपर का छोटा व्यापार $ 33.37 पर स्टॉप लॉस के साथ $ 33.37 पर शुरू किया गया था। प्रवेश और स्टॉप लॉस के बीच की दूरी $ 0.14 है। इसलिए, लक्ष्य को $ 33 पर कम से कम $ 0.28 बनाने का लक्ष्य ($ 33 ​​बार) प्रवेश के नीचे $ 0.28 का लक्ष्य रखकर।

यह कई अस्थिरता के आधार पर समायोज्य है। बहुत मजबूत रुझानों में आप एक ऐसा लाभ कमाने में सक्षम हो सकते हैं जो आपके जोखिम से तीन या चार गुना बड़ा हो।

जब वीएक्सएक्स मजबूत होता है और एसएंडपी 500 कमजोर होता है तो वही विधि लागू होती है। VXX उच्चतर हो जाएगा; एक पुलबैक और एक ठहराव / समेकन की प्रतीक्षा करें। जब मूल्य पुलबैक के तल पर समेकन के शीर्ष से ऊपर टूट जाता है (जिसे हम मान रहे हैं कि नीचे है) एक लंबी स्थिति में प्रवेश करें। पुलबैक के ठीक नीचे स्टॉप लॉस रखें।

यदि अस्थिरता ईटीएन आसानी से लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है जो आपके जोखिम से दोगुना है, तो इसे अस्थिरता बढ़ने तक व्यापार करने से बचें।

तल - रेखा

अस्थिरता ईटीएफ और ईटीएन में आमतौर पर एसएंडपी 500 की तुलना में बड़ी कीमत होती है, जो उन्हें दिन के कारोबार के लिए आदर्श बनाती है। प्रतिशत मूल्य चाल के मामले में सबसे बड़ा अवसर एस एंड पी 500 के महत्वपूर्ण अवतरण के दौरान और उसके तुरंत बाद आता है। एक अस्थिरता ETN, जैसे कि S & P 500 VIX (VXX) यहां तक ​​कि एस एंड पी 500 क्या करने जा रहा है पूर्वाभास कर सकता है। जब वीएक्सएक्स अपेक्षाकृत कमजोर होता है तो यह दिखाता है कि एसएंडपी 500 के मजबूत होने की संभावना है। या तो छोटे वीएक्सएक्स या लंबे एस एंड पी 500 एसपीडीआर पर जाएं। जब वीएक्सएक्स अपेक्षाकृत मजबूत होता है तो यह दिखाता है कि एसएंडपी 500 के कमजोर होने की संभावना है। या तो लंबे वीएक्सएक्स या एस एंड पी 500 एसपीडीआर को छोटा करें।

कोई भी विधि हर समय काम नहीं करती है, यही कारण है कि जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। लाभ नुकसान से बड़ा होना चाहिए। इस तरह भले ही केवल आधे ट्रेड विजेता हों (लाभ का लक्ष्य पूरा हो गया है), रणनीति अभी भी लाभदायक है। यदि आप उस दिन की अस्थिरता के आधार पर अपने जोखिम से कम से कम दो गुना लाभ कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो इस रणनीति का व्यापार न करें।