मूविंग एवरेज लिफाफे: एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल

मूविंग एवरेज (MA) एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल है। दुर्भाग्य से, वे तड़का हुआ बाजारों में गलत संकेत देने के लिए प्रवण हैं। मूविंग एवरेज में एक लिफाफा लगाने से, इनमें से कुछ व्हाट्सएप ट्रेडों से बचा जा सकता है, और व्यापारी अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। लिफ़ाफ़े का व्यापार वर्षों से तकनीकी विश्लेषकों के बीच एक पसंदीदा उपकरण रहा है, और एमए के साथ उस तकनीक को शामिल करना एक उपयोगी संयोजन के लिए बनाता है।

एक लिफाफा क्या है?

मूविंग एवरेज बाजार के तकनीशियनों के लिए सबसे आसान उपयोग के उपकरण हैं। एक साधारण चलती औसत की गणना आमतौर पर दिनों या हफ्तों के समय की एक निश्चित अवधि में स्टॉक के समापन मूल्यों को जोड़कर की जाती है। एक उदाहरण के रूप में, 10 दिनों की सरल चलती औसत की गणना पिछले 10 दिनों में समापन कीमतों को जोड़कर और कुल को 10. से विभाजित करके की जाती है। प्रक्रिया को अगले दिन दोहराया जाता है, केवल हाल के 10 दिनों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए। डेटा श्रृंखला बनाने के लिए दैनिक मानों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे मूल्य चार्ट पर रेखांकन किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग डेटा को सुचारू बनाने और अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। (व्यापारिक निर्णय लेते समय चार्ट का विश्लेषण करना एक बड़ी मदद हो सकती है। कैसे जानने के लिए विश्लेषण चार्ट पैटर्न ट्यूटोरियल देखें।)

मूविंग एवरेज से ऊपर की कीमतों के करीब होने पर सिंपल बाय सिग्नल मिलते हैं; जब बिकने वाले मूविंग एवरेज से नीचे आते हैं तो सिग्नल बिकते हैं। 2007 में वापस से स्टारबक्स शेयरों (NASDAQ: SBUX) में एक ऐतिहासिक उदाहरण का उपयोग करते हुए इस विचार को सचित्र किया गया है। चित्रा 1 बड़े तीरों को जीतने वाले ट्रेडों के साथ इंगित करता है, जबकि छोटे तीर व्यापार की लागतों पर विचार करते समय खोने वाले ट्रेडों को दिखाते हैं।

चित्र 1: स्टारबक्स के मासिक चार्ट से पता चलता है कि एक सरल चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली ने बड़े रुझानों को पकड़ा होगा

स्रोत: TradeNavigator

लिफ़ाफ़े की कमियां

ट्रेडिंग सिग्नल को परिभाषित करने के लिए चलती औसत पर भरोसा करने की समस्या चित्रा 1 में स्पॉट करना आसान है। जबकि उस चार्ट में दिखाया गया जीतने वाला व्यापार बहुत बड़ा था, पांच ट्रेड थे जो पांच साल की अवधि में छोटे लाभ या नुकसान का कारण बने। यह संदेह है कि कई व्यापारियों के पास बड़े विजेताओं का आनंद लेने के लिए सिस्टम के साथ रहने का अनुशासन होगा। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें धैर्य एक व्यापारी का गुण है ।)

व्हाट्सएप ट्रेडों की संख्या को सीमित करने के लिए, कुछ तकनीशियनों ने चलती औसत में एक फिल्टर जोड़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने ऐसी लाइनें जोड़ीं जो लिफाफे बनाने के लिए चलती औसत से ऊपर और नीचे एक निश्चित राशि थीं। ट्रेडों को केवल तब लिया जाएगा जब कीमतें इन फिल्टर लाइनों के माध्यम से चली गईं, जिन्हें लिफाफे कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मूल चलती औसत रेखा को कवर किया था। लिफाफा बनाने के लिए चलती औसत से 5% ऊपर और नीचे लाइनों को रखने की रणनीति चित्र 2 में चित्रित की गई है।

चित्रा 2: चलती औसत रूपों के ऊपर और नीचे लाइनों को 5% जोड़ना चलती औसत लिफाफे।

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सिद्धांत रूप में, मूविंग-एवरेज लिफाफे ट्रेंड स्थापित होने तक खरीदने या बेचने के संकेत को न दिखा कर काम करते हैं। विश्लेषकों ने तर्क दिया कि लंबे समय तक चलने से पहले चलती औसत से ऊपर 5% के करीब की आवश्यकता होती है, जिससे तेजी से व्हिपसॉव ट्रेडों को नुकसान से बचना चाहिए। व्यवहार में, उन्होंने जो किया वह व्हाट्सएप लाइन को बढ़ाता था; जैसा कि यह निकला, बस कई व्हाट्सएप थे, लेकिन वे विभिन्न मूल्य स्तरों पर हुए। (जानें कि टर्नअराउंड स्टॉक्स में U- टर्न टू हाई रिटर्न्स के लिए मार्केट डायरेक्शन में बदलाव से आपका टिकट बड़े रिटर्न के लिए कैसा हो सकता है।

इस तरह से लिफाफे का उपयोग करने का एक और दोष यह है कि यह जीतने वाले ट्रेडों में प्रवेश में देरी करता है और ट्रेडों को खोने पर अधिक लाभ देता है।

बनाना लिफाफे बेहतर काम करते हैं

मूविंग एवरेज या मूविंग-एवरेज लिफाफों का उपयोग करने का लक्ष्य प्रवृत्ति परिवर्तनों की पहचान करना है। अक्सर, व्हाट्सएप ट्रेडों द्वारा किए गए नुकसानों की भरपाई करने के लिए ट्रेंड काफी बड़ा होता है, जो इसे लाभदायक ट्रेडों के कम प्रतिशत को स्वीकार करने के इच्छुक लोगों के लिए एक उपयोगी ट्रेडिंग टूल बनाता है। (बाजार के रुझान की पहचान करने के लिए, लघु-, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक रुझान पढ़ें।)

हालांकि, एस्ट्रुट मार्केट के पर्यवेक्षकों ने लिफाफों के लिए एक और उपयोग पर ध्यान दिया। चित्रा 3 में, हम स्टारबक्स का एक साप्ताहिक चार्ट दिखाते हैं जिसमें 20-सप्ताह की चलती औसत और लिफाफे चलती औसत से 20% ऊपर और नीचे सेट होते हैं। अधिकांश समय, जब कीमतें लिफाफा लाइनों को छूती हैं, तो कीमतें रिवर्स होती हैं। लेकिन कुछ समय होते हैं जब वे ट्रेंड जारी रखते हैं, जिससे नुकसान होता है।

चित्र 3: अल्पकालिक ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाने के लिए व्यापक लिफाफे उपयोगी होते हैं।

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इस काउंटरट्रेंड रणनीति के शुरुआती प्रस्तावकों में चेस्टर केल्टनर थे। अपनी 1960 की पुस्तक, "हाउ टू मेक मनी इन कमोडिटीज" में, उन्होंने केल्टनर बैंड के विचार को परिभाषित किया और थोड़ी अधिक जटिल गणनाओं का उपयोग किया। अपने बढ़ते औसत को खोजने के लिए करीब का उपयोग करने के बजाय, उन्होंने विशिष्ट मूल्य का उपयोग किया, जिसे उच्च, निम्न और करीबी के औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। फिक्स्ड-प्रतिशत लिफाफे खींचने के बजाय, केल्टनर ने लिफाफे की चौड़ाई को दैनिक सीमा के 10-दिन के सरल चलती औसत (जो उच्च माइनस कम है) में सेट करके विविध किया। इस विधि को चित्र 4 में चित्रित किया गया है (केल्टनर चैनलों पर करीब से देखने के लिए, डिस्कवरिंग केल्टनर चैनल और चैकिन ऑसिलेटर पढ़ें।)

चित्र 4: केल्टनर बैंड में अधिकांश मूल्य कार्रवाई होती है, और अल्पकालिक व्यापारी उन्हें काउंटरट्रेंड सिस्टम के रूप में उपयोगी पा सकते हैं।

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जब मूल्य कम बैंड को छूते हैं, तो खरीदें संकेत उत्पन्न होते हैं। चित्रा 4 में ग्रीन लाइन द्वारा दर्शाया गया है। जबकि केल्टनर बैंड सेट-प्रतिशत मूविंग-औसत लिफाफे पर सुधार हैं, बड़े नुकसान अभी भी संभव हैं। जैसा कि चार्ट के दाईं ओर देखा जा सकता है, पिछली बार की कीमतें इस चार्ट में निचले लिफाफे को छूती थीं, वे लगातार गिरती रहीं। एक साधारण स्टॉप-लॉस नुकसान को बहुत बड़ा होने से रोकता है और केल्टनर बैंड, या एक सरल चलती-औसत लिफाफा, सभी समय के तख्ते पर व्यापारियों के लिए लाभ की क्षमता वाला एक पारंपरिक प्रणाली है। (स्टॉप-लॉस ऑर्डर में स्टॉप-लॉस ऑर्डर के महत्व के बारे में पढ़ें : सुनिश्चित करें कि आप इसका उपयोग करते हैं ।)

बाद में, जॉन बोलिंगर ने चलती औसत लिफाफे और केल्टनर बैंड के विचार पर बनाया जो बोलिंगर बैंड्स® को विकसित करने के लिए था, जिसने चलती औसत के ऊपर और नीचे दो मानक विचलन लाइनों के साथ एक साधारण चलती औसत को कवर किया। यह विजयी रूप से जीतने वाले ट्रेडों को प्राप्त करने के लिए लिफाफे को लागू करने का एक गणितीय सटीक तरीका है क्योंकि बोलिंगर बैंड्स® को मूल्य कार्रवाई का 95% शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ( बैंड और चैनल का उपयोग करने वाले लाभ मुनाफे में केल्टनर चैनल और बोलिंगर बैंड® के बारे में अधिक जानें।)

निष्कर्ष

मूविंग-औसत लिफाफे ट्रेंड को विकसित करने के बाद एक उपयोगी उपकरण प्रदान करते हैं। एक ही विचार के आधार पर अधिक सटीक उपकरण, जैसे केल्टनर बैंड या बोलिंगर बैंड्स®, अल्पकालिक रुझानों में उच्च संभावना मोड़ की पहचान करने के लिए उपयोगी हैं। सभी व्यापारी इन तकनीकी साधनों के साथ प्रयोग करने से लाभान्वित हो सकते हैं।