सही एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चुनें

अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का उपयोग करते समय, व्यापारी अपने हार्ड-अर्जित धन को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर पर भरोसा करते हैं। व्यापार आदेशों के प्रभावी और सटीक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सही टुकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर, या आवश्यक सुविधाओं के बिना एक, भारी नुकसान हो सकता है।

एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग पर एक त्वरित प्राइमर

एक एल्गोरिथ्म को एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों के एक विशिष्ट सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पीएसी-मैन या एक स्प्रेडशीट की तरह साधारण-नशे की लत कंप्यूटर गेम हो, जो बड़ी संख्या में फ़ंक्शन प्रदान करता है, प्रत्येक प्रोग्राम एक अंतर्निहित एल्गोरिथ्म के आधार पर निर्देशों के एक विशिष्ट सेट का पालन करता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने की प्रक्रिया है जो एक व्यापार आदेश रखने के लिए निर्देशों के एक निर्धारित सेट का पालन करती है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रोग्राम का उद्देश्य लाभदायक अवसरों की गतिशील रूप से पहचान करना और ट्रेडों को एक गति और आवृत्ति पर लाभ उत्पन्न करने के लिए जगह देना है जो एक मानव व्यापारी द्वारा मैच करना असंभव है। उच्च सटीकता और बिजली की तेज़ निष्पादन गति के लाभों को देखते हुए, कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित व्यापारिक गतिविधियों ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है।

कौन एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग में बड़ी ट्रेडिंग फर्मों, जैसे हेज फंड, निवेश बैंक और मालिकाना ट्रेडिंग फर्मों का वर्चस्व है। अपने बड़े आकार के कारण प्रचुर संसाधन उपलब्धता को देखते हुए, ऐसी फर्में आमतौर पर अपने स्वामित्व वाले ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं, जिसमें समर्पित डेटा केंद्रों और सहायक कर्मचारियों के साथ बड़ी ट्रेडिंग प्रणाली शामिल हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर, अनुभवी मालिकाना व्यापारी और क्वेंट एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं। प्रोप्रायटरी ट्रेडर्स, जो कम तकनीक-प्रेमी हैं, वे अपनी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जरूरतों के लिए रेडीमेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। सॉफ्टवेयर या तो उनके दलालों द्वारा पेश किया जाता है या तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से खरीदा जाता है। Quants को ट्रेडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों का अच्छा ज्ञान है, और वे अपने दम पर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर: बनाएँ या खरीदें?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के दो तरीके हैं: निर्माण या खरीदना।

तैयार किए गए सॉफ़्टवेयर को खरीदना त्वरित और समय पर पहुंच प्रदान करता है, जबकि अपना खुद का निर्माण आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण लचीलेपन की अनुमति देता है। स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अक्सर खरीदने के लिए महंगा होता है और खामियों से भरा हो सकता है, जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो नुकसान हो सकता है। सॉफ़्टवेयर की उच्च लागत आपके एल्गोरिथम ट्रेडिंग उद्यम से यथार्थवादी लाभ क्षमता में भी खा सकती है। दूसरी ओर, अपने आप ही एल्गोरिदम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण समय, प्रयास और एक गहरा ज्ञान लेता है, और यह अभी भी मूर्ख नहीं हो सकता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं

स्वचालित व्यापार में शामिल जोखिम अधिक है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। भले ही आप खरीदने या बनाने का फैसला करें, लेकिन जरूरी बुनियादी सुविधाओं से परिचित होना जरूरी है।

बाजार और कंपनी डेटा की उपलब्धता। सभी ट्रेडिंग एल्गोरिदम को वास्तविक समय के बाजार डेटा और मूल्य उद्धरण पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईपीएस और पी / ई अनुपात जैसे कंपनी की बुनियादी बातों के आंकड़ों के लिए कुछ कार्यक्रमों को भी अनुकूलित किया गया है। किसी भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में एक वास्तविक समय का मार्केट डेटा फीड होना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी डेटा फीड भी होना चाहिए। यह सिस्टम में एक बिल्ड-इन के रूप में उपलब्ध होना चाहिए या वैकल्पिक स्रोतों से आसानी से एकीकृत करने का प्रावधान होना चाहिए।

विभिन्न बाजारों के लिए कनेक्टिविटी। कई बाजारों में काम करने के इच्छुक व्यापारियों को ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक एक्सचेंज टीसीपी / आईपी, मल्टीकास्ट, या एफआईएक्स जैसे एक अलग प्रारूप में अपना डेटा फीड प्रदान कर सकता है। आपका सॉफ़्टवेयर विभिन्न प्रारूपों के फ़ीड को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। एक अन्य विकल्प ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसे तीसरे पक्ष के डेटा विक्रेताओं के साथ जाना है, जो अलग-अलग एक्सचेंजों से बाजार डेटा एकत्र करते हैं और इसे ग्राहकों को समाप्त करने के लिए एक समान प्रारूप में प्रदान करते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर इन एकत्रित फीड को आवश्यकतानुसार संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए।

विलंबता। एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विलंबता एक अनुप्रयोग से दूसरे में डेटा बिंदुओं के आंदोलन में शुरू की गई देरी है। घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार करें। आपके सॉफ्टवेयर विक्रेता के डेटा सेंटर (DC) के लिए एक्सचेंज से आने वाले मूल्य उद्धरण के लिए 0.2 सेकंड लगते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन तक पहुंचने के लिए डेटा सेंटर से 0.3 सेकंड, आपके ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर के लिए 0.1 सेकंड इस प्राप्त बोली को संसाधित करने के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। किसी ट्रेड का विश्लेषण करने और उसे रखने के लिए, अपने ट्रेड ऑर्डर के लिए 0.2 सेकंड अपने ब्रोकर तक पहुंचने के लिए, अपने ब्रोकर को एक्सचेंज के लिए ऑर्डर करने के लिए 0.3 सेकंड।

कुल समय बीता = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = कुल 1.4 सेकंड।

आज की गतिशील व्यापारिक दुनिया में, मूल कीमत बोली इस 1.4 सेकंड की अवधि में कई बार बदल गई होगी। यह विलंब आपके एल्गोरिथम ट्रेडिंग उद्यम को बना या तोड़ सकता है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इस विलंबता को न्यूनतम संभव स्तर पर रखने की आवश्यकता है कि आपको एक समय अंतराल के बिना सबसे अद्यतित और सटीक जानकारी प्राप्त हो।

विलंबता को माइक्रोसेकंड में घटा दिया गया है, और इसे व्यापार प्रणाली में यथासंभव कम रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ उपायों में विक्रेता को बीच में ही समाप्त करके डेटा को तेजी से प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज से सीधे संपर्क करना शामिल है; अपने ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म में सुधार करके ताकि विश्लेषण और निर्णय लेने में 0.1 + 0.3 = 0.4 सेकंड से कम समय लगे; या ब्रोकर को हटाकर सीधे 0.2 सेकंड बचाने के लिए एक्सचेंज को ट्रेड भेजना।

विन्यास और अनुकूलन। अधिकांश एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मानक निर्मित ट्रेड एल्गोरिदम प्रदान करते हैं, जैसे कि 200-दिवसीय एमए के साथ 50-दिवसीय मूविंग एवरेज (एमए) के क्रॉसओवर पर आधारित। एक व्यापारी 100-दिवसीय एमए के साथ 20-दिवसीय एमए में स्विच करके प्रयोग करना पसंद कर सकता है। जब तक सॉफ्टवेयर मापदंडों के इस तरह के अनुकूलन की पेशकश नहीं करता है, तब तक व्यापारी बिल्ट-इन फिक्स्ड कार्यक्षमता द्वारा विवश हो सकता है। चाहे खरीद या निर्माण, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अनुकूलन और विन्यास की उच्च डिग्री होनी चाहिए।

कस्टम प्रोग्राम लिखने की कार्यक्षमता। Matlab, Python, C ++, JAVA, और Perl सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका उपयोग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है। तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले अधिकांश व्यापारिक सॉफ़्टवेयर अपने स्वयं के कस्टम प्रोग्राम लिखने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह एक व्यापारी को किसी भी व्यापारिक अवधारणा का प्रयोग करने और प्रयास करने की अनुमति देता है जो वह विकसित करता है। सॉफ्टवेयर जो आपकी पसंद की प्रोग्रामिंग भाषा में कोडिंग प्रदान करता है, जाहिर है पसंद किया जाता है।

ऐतिहासिक डेटा पर फ़ीचर बैकिंग। बैकटस्टिंग सिमुलेशन में ऐतिहासिक डेटा पर एक ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करना शामिल है। यह पिछले डेटा पर रणनीति की व्यावहारिकता और लाभप्रदता का आकलन करता है, इसे सफलता (या विफलता या किसी आवश्यक परिवर्तन) के लिए प्रमाणित करता है। इस अनिवार्य विशेषता को ऐतिहासिक डेटा की उपलब्धता के साथ भी होना चाहिए, जिस पर बैकिंग का प्रदर्शन किया जा सकता है।

ट्रेडिंग इंटरफेस के साथ एकीकरण। अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर स्थानों में वांछित मानदंडों की घटना के आधार पर स्वचालित रूप से ट्रेड करता है। सॉफ्टवेयर में व्यापार को रखने के लिए ब्रोकर (नेटवर्क) के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी होनी चाहिए या ट्रेड ऑर्डर भेजने के लिए एक्सचेंज से सीधी कनेक्टिविटी होनी चाहिए।

प्लग-एन-प्ले इंटीग्रेशन। एक व्यापारी मूल्य विश्लेषण के लिए ब्लूमबर्ग टर्मिनल, ट्रेडों को रखने के लिए एक ब्रोकर टर्मिनल और ट्रेंड विश्लेषण के लिए एक मैटलैब कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है। अलग-अलग जरूरतों के आधार पर, एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आसान प्लग-एन-प्ले एकीकरण और ऐसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिंग टूल्स में उपलब्ध एपीआई होना चाहिए। यह स्केलेबिलिटी, साथ ही एकीकरण सुनिश्चित करता है।

प्लेटफ़ॉर्म-इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं को समर्पित प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, C ++ के कुछ संस्करण चुनिंदा ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल सकते हैं, जबकि पर्ल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकते हैं। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण या खरीदारी करते समय, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो प्लेटफ़ॉर्म-स्वतंत्र है और प्लेटफ़ॉर्म-स्वतंत्र भाषाओं का समर्थन करता है। आप कभी नहीं जानते हैं कि आपका व्यापार लाइन से कुछ महीनों में कैसे विकसित होगा।

हड के तहत सामग्री। एक आम कहावत है, "यहां तक ​​कि एक बंदर भी व्यापार करने के लिए एक बटन पर क्लिक कर सकता है।" कंप्यूटर पर निर्भरता अंधा नहीं होना चाहिए। यह व्यापारी है जिसे समझना चाहिए कि हुड के नीचे क्या हो रहा है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीदते समय, किसी को एक विशेष एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्निहित तर्क को दर्शाने वाले विस्तृत दस्तावेज से गुजरने के लिए समय मांगना चाहिए। किसी भी ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर से बचें जो एक पूर्ण ब्लैक बॉक्स है और जो एक गुप्त मनीमेकिंग मशीन होने का दावा करता है।

सॉफ़्टवेयर का निर्माण करते समय, आप जो लागू कर रहे हैं उसके बारे में यथार्थवादी रहें और उन परिदृश्यों के बारे में स्पष्ट रहें जहां यह विफल हो सकता है। वास्तविक धन के साथ उपयोग करने के लिए इसे लगाने से पहले अच्छी तरह से इसका बैक-टेस्ट करें

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सभी तैयार-किए गए एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आमतौर पर पूर्ण कार्यक्षमता के साथ मुफ्त सीमित कार्यक्षमता परीक्षण संस्करण या सीमित परीक्षण अवधि प्रदान करते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले इन परीक्षणों के दौरान उन्हें पूर्ण रूप से देखें। विस्तार से उपलब्ध दस्तावेज के माध्यम से जाने के लिए मत भूलना।

यदि आप अपने स्वयं के सिस्टम का निर्माण करने की योजना बनाते हैं, तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए एक अच्छा मुफ्त स्रोत क्वांटोपियन है। यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग के परीक्षण और विकास के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। व्यक्ति किसी भी मौजूदा एल्गोरिथम को आज़मा सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं या पूरी तरह से नया लिख ​​सकते हैं। मंच बाजार के डेटा के खिलाफ परीक्षण किए जाने के लिए अंतर्निहित एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी प्रदान करता है।

तल - रेखा

अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर को खरीदना और अपने दम पर बनाना मुश्किल है। तैयार किए गए सॉफ़्टवेयर की खरीद त्वरित और समय पर पहुंच प्रदान करती है, और अपना खुद का निर्माण पूर्ण लचीलेपन को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति देता है। वास्तविक पैसे के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग में जाने से पहले, आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मुख्य कार्यक्षमता को पूरी तरह से समझना चाहिए। ऐसा करने में विफलता से बड़े नुकसान हो सकते हैं।