औसत सच सीमा - एटीआर परिभाषा

औसत ट्रू रेंज क्या है - एटीआर?

औसत सच सीमा (एटीआर) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो उस अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मूल्य की पूरी श्रृंखला को विघटित करके बाजार में अस्थिरता को मापता है। विशेष रूप से, एटीआर अपनी पुस्तक "न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम" में मार्केट टेक्नीशियन जे। वेल्स वाइल्डर जूनियर द्वारा शुरू की गई अस्थिरता का एक माप है।

सही रेंज इंडिकेटर को निम्नलिखित में से सबसे बड़े के रूप में लिया जाता है: वर्तमान उच्च वर्तमान कम; वर्तमान उच्च के पूर्ण मान पिछले करीब कम; और वर्तमान कम के पूर्ण मूल्य पिछले करीब कम है। औसत सच्ची सीमा तब एक चलती औसत है, आम तौर पर 14 दिनों का उपयोग करते हुए, सच्ची पर्वतमाला की।

चाबी छीन लेना

• औसत सच सीमा (एटीआर) एक तकनीकी संकेतक है जो बाजार की अस्थिरता को मापता है।
• यह आम तौर पर सही श्रेणी के संकेतकों की एक श्रृंखला के 14-दिवसीय चलती औसत से प्राप्त होता है।
• यह मूल रूप से जिंस बाजारों में उपयोग के लिए विकसित किया गया था लेकिन तब से सभी प्रकार की प्रतिभूतियों पर लागू किया गया है।

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औसत ट्रू रेंज के साथ अस्थिरता की गणना

एटीआर के लिए फॉर्मूला है

एटीआर की गणना में पहला कदम एक सुरक्षा के लिए सही रेंज मानों की एक श्रृंखला खोजना है। किसी दिए गए कारोबारी दिन के लिए एक परिसंपत्ति की कीमत सीमा बस इसके उच्च शून्य से कम है। इस बीच, वास्तविक सीमा अधिक शामिल है और इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

TR = मैक्स [(H - L), Abs (H - CP), Abs (L - CP)] ATR = (1n) 1 (i = 1) (n) TRiwhere: TRi = एक विशेष सही सीमा \ _ शुरू !! संरेखित} & TR = \ text {अधिकतम} [(H \ - \ L), \ पाठ {Abs} (H \ - \ C_P), \ पाठ {Abs} (L \ - \ C_P)] \\ और ATR = "bigg" ((frac1n \ bigg) \ sum \ limit ^ {(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {जहाँ:} \\ & TR_i = \ text {एक विशेष सत्य सीमा \\ & n = \ text {नियत समय अवधि} \ n अंत में संरेखित किया गया TR = Max [(H - L), Abs (H - CP), Abs (L - CP)] ATR = (n1) (i = 1) )) (एन) टीआरआई जहां: टीआरआई = एक विशेष सच सीमा

एटीआर की गणना कैसे करें

अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ट्रेडर्स 14 दिनों की तुलना में कम अवधि का उपयोग कर सकते हैं, जबकि लंबी अवधि के लिए कम ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, एक अल्पकालिक व्यापारी को केवल पांच व्यापारिक दिनों की अवधि में किसी शेयर की अस्थिरता का विश्लेषण करने के लिए मान लें। इसलिए, व्यापारी पांच दिवसीय एटीआर की गणना कर सकता है। मान लें कि ऐतिहासिक मूल्य डेटा को रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो व्यापारी वर्तमान उच्च ऋण के निरपेक्ष मान का अधिकतम मान प्राप्त करता है, वर्तमान उच्च माइनस का पूर्ण मान और पिछले पास का न्यूनतम मान। पिछला पास। सच्ची श्रेणी की ये गणना पांच सबसे हालिया कारोबारी दिनों के लिए की जाती है और फिर पांच-दिवसीय एटीआर के पहले मूल्य की गणना करने के लिए औसतन होती है।

क्या औसत सच सीमा आपको बताती है ">

वाइल्डर ने मूल रूप से वस्तुओं के लिए औसत वास्तविक सीमा (एटीआर) विकसित की थी, लेकिन संकेतक का उपयोग स्टॉक और सूचकांकों के लिए भी किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें, तो उच्च अस्थिरता वाले उच्च स्तर का अनुभव करने वाले स्टॉक में एटीआर अधिक होता है, और कम अस्थिरता वाले स्टॉक में कम एटीआर होता है। ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एटीआर का उपयोग बाजार तकनीशियनों द्वारा किया जा सकता है, और यह एक ट्रेडिंग सिस्टम में जोड़ने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। इसे व्यापारियों को सरल गणनाओं का उपयोग करके किसी संपत्ति की दैनिक अस्थिरता को अधिक सटीक रूप से मापने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। संकेतक मूल्य दिशा को इंगित नहीं करता है; बल्कि इसका उपयोग मुख्य रूप से अंतराल के कारण अस्थिरता को मापने और ऊपर या नीचे की चाल को सीमित करने के लिए किया जाता है। एटीआर गणना के लिए काफी सरल है और केवल ऐतिहासिक मूल्य डेटा की आवश्यकता है।

एटीआर का उपयोग आमतौर पर एक निकास विधि के रूप में किया जाता है जिसे लागू किया जा सकता है चाहे प्रवेश निर्णय कैसे किया जाए। एक लोकप्रिय तकनीक को "झूमर बाहर निकलने" के रूप में जाना जाता है और चक लेबेऊ द्वारा विकसित किया गया था। झूमर के बाहर निकलने के बाद आप स्टॉक में प्रवेश करते हैं, सबसे ऊंचे स्टॉक तक पहुंचता है। उच्चतम उच्च और स्टॉप स्तर के बीच की दूरी को एटीआर के कुछ गुणा के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, हम व्यापार में प्रवेश करने के बाद से एटीआर के उच्चतम मूल्य से तीन गुना घटा सकते हैं।

औसत सही सीमा एक व्यापारी को यह भी संकेत दे सकती है कि डेरिवेटिव बाजारों में किस आकार के व्यापार को रखा जाए। एटीआर दृष्टिकोण का उपयोग करना संभव है कि एक व्यक्ति व्यापारी की अपनी इच्छा के लिए खातों को आकार देने की स्थिति में जोखिम स्वीकार करने के साथ-साथ अंतर्निहित बाजार की अस्थिरता भी हो। ( इस उद्देश्य के लिए एटीआर का उपयोग कैसे करें, इस बारे में एक विस्तृत उदाहरण के लिए, हमारे लेख को पढ़ें, साइज़िंग ए फ्यूचर्स ट्रेड एवरेज ट्रू रेंज का उपयोग करके ।)

एटीआर का उपयोग कैसे करें का उदाहरण

एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में, मान लें कि पांच-दिवसीय एटीआर के पहले मूल्य की गणना 1.41 पर की जाती है और छठे दिन की वास्तविक सीमा 1.09 है। अनुक्रमिक एटीआर मूल्य का अनुमान एटीआर के पिछले मूल्य को कम दिनों की संख्या से गुणा करके, और फिर उत्पाद की वर्तमान अवधि के लिए सही सीमा को जोड़कर लगाया जा सकता है। इसके बाद, चयनित समय सीमा से योग को विभाजित करें। उदाहरण के लिए, एटीआर का दूसरा मान 1.35, या (1.41 * (5 - 1) + (1.09) / 5. माना जाता है। सूत्र तब पूरे समय अवधि में दोहराया जा सकता है।

एटीआर की सीमाएं

औसत सच सीमा सूचक का उपयोग करने के लिए दो मुख्य सीमाएं हैं। पहला यह है कि एटीआर एक व्यक्तिपरक उपाय है - जिसका अर्थ है कि यह व्याख्या के लिए खुला है। कोई एकल एटीआर मूल्य नहीं है जो आपको किसी भी निश्चितता के साथ बताएगा कि एक प्रवृत्ति रिवर्स होने वाली है या नहीं। इसके बजाय, ट्रेंड की ताकत या कमजोरी का अहसास पाने के लिए एटीआर रीडिंग की तुलना हमेशा पहले की रीडिंग से की जानी चाहिए।

दूसरा, एटीआर भी केवल अस्थिरता को मापता है न कि किसी परिसंपत्ति की कीमत की दिशा। यह कभी-कभी मिश्रित संकेतों का परिणाम हो सकता है, खासकर जब बाजार पिवोट्स का सामना कर रहे हैं या जब रुझान मोड़ पर होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रचलित प्रवृत्ति के लिए एक बड़े कदम काउंटर के बाद एटीआर में अचानक वृद्धि से कुछ व्यापारियों को लग सकता है कि एटीआर पुरानी प्रवृत्ति की पुष्टि कर रहा है; हालाँकि, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता है।

(आगे देखें: औसत सच सीमा के साथ लाभदायक क्षेत्र दर्ज करें )

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