कोडिंग योर ओन एल्गो-ट्रेडिंग रोबोट

कई व्यापारी एल्गोरिथम व्यापारी बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने ट्रेडिंग रोबोटों के कोडिंग के साथ संघर्ष करते हैं। अक्सर इन व्यापारियों को अव्यवस्थित और भ्रामक, साथ ही रातोंरात समृद्धि के झूठे वादे की पेशकश करने वाले ऑनलाइन एल्गोरिदम कोडिंग जानकारी मिलेगी। विश्वसनीय जानकारी का एक स्रोत ऑनलाइन एल्गोरिथम ट्रेडिंग पाठ्यक्रम AlgoTrading101 के निर्माता लुकास एलवाईयू से है। अक्टूबर 2014 में पहली बार लॉन्च करने के बाद से इस कोर्स की उत्कृष्ट समीक्षा और 8, 000 से अधिक छात्र हैं।

कार्यक्रम एक संगठित तरीके से एल्गोरिथम ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। एलवाईई इस तथ्य के बारे में अडिग है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग "गेट-रिच-क्विक स्कीम नहीं है।" नीचे उल्लिखित मूल बातें हैं कि यह आपके खुद के एल्गोरिदम ट्रेडिंग रोबोट (एलवाईई और उसके कोर्स से खींचा गया) का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करने के लिए क्या लेती है।

रोबो सलाहकारों का उदय

एक ट्रेडिंग रोबोट क्या करता है

सबसे बुनियादी स्तर पर, एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रोबोट एक कंप्यूटर कोड है जो वित्तीय बाजारों में संकेतों को खरीदने और बेचने और उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस तरह के रोबोट के मुख्य घटकों में प्रवेश नियम शामिल होते हैं जो खरीदने या बेचने के लिए संकेत देते हैं, वर्तमान स्थिति और स्थिति को बंद करने के नियमों से बाहर निकलने के संकेत देते हैं जो नियमों को खरीदने या बेचने के लिए मात्रा निर्धारित करते हैं।

मुख्य एल्गो-ट्रेडिंग टूल्स

जाहिर है, आपको कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। उसके बाद, मेटाट्रेडर 4 (एमटी 4) को चलाने के लिए एक विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी - एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग रणनीतियों को कोड करने के लिए मेटाक्वाट्स लैंग्वेज 4 (एमक्यूएल 4) का उपयोग करता है। हालांकि एमटी 4 एकमात्र सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका उपयोग कोई रोबोट बनाने के लिए कर सकता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण लाभ हैं।

जबकि MT4 का मुख्य परिसंपत्ति वर्ग विदेशी मुद्रा (एफएक्स) है, प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग इक्विटी, इक्विटी इंडेक्स, कमोडिटीज़ और बिटकॉइन को सीएफडी का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। अन्य प्लेटफार्मों के विपरीत एमटी 4 का उपयोग करने के अन्य लाभों में शामिल हैं सीखने में आसान होना, कई उपलब्ध एफएक्स डेटा स्रोत हैं और यह मुफ़्त है।

दुर्भाग्य से, MT4 स्टॉक और वायदा बाजारों में प्रत्यक्ष व्यापार के लिए अनुमति नहीं देता है और सांख्यिकीय विश्लेषण का आयोजन बोझ हो सकता है; हालाँकि, MS Excel का उपयोग पूरक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ

कुछ मुख्य लक्षणों पर प्रतिबिंबित करके शुरू करना महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। रणनीति को बाजार में विवेकपूर्ण होना चाहिए कि यह एक बाजार और आर्थिक दृष्टिकोण से मूल रूप से ध्वनि है। इसके अलावा, रणनीति को विकसित करने में उपयोग किया जाने वाला गणितीय मॉडल ध्वनि सांख्यिकीय विधियों पर आधारित होना चाहिए।

अगला, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि आपका रोबोट किस सूचना को कैप्चर करने का लक्ष्य बना रहा है। स्वचालित रणनीति बनाने के लिए, आपके रोबोट को पहचानने योग्य, लगातार बाजार की अक्षमताओं को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ नियमों का एक कठोर सेट का पालन करती हैं जो बाजार व्यवहार का लाभ उठाती हैं और इस प्रकार, एक समय बाजार अक्षमता की घटना चारों ओर एक रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, यदि बाजार की अक्षमता का कारण अज्ञात है, तो यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि रणनीति की सफलता या विफलता मौका के कारण थी या नहीं।

मन में ऊपर के साथ, आपके एल्गोरिदम ट्रेडिंग रोबोट के डिजाइन को सूचित करने के लिए कई प्रकार की रणनीति हैं। इनमें ऐसी रणनीतियाँ शामिल हैं जो निम्नलिखित (या किसी भी संयोजन) का लाभ उठाती हैं:

• मैक्रोइकॉनॉमिक समाचार (जैसे गैर-कृषि पेरोल या ब्याज दर में बदलाव)
• मौलिक विश्लेषण (जैसे राजस्व डेटा या आय जारी नोटों का उपयोग करना)
• सांख्यिकीय विश्लेषण (जैसे सहसंबंध या सह-एकीकरण)
• तकनीकी विश्लेषण (जैसे चलती औसत)
• बाजार का माइक्रोस्ट्रक्चर (जैसे मध्यस्थता या व्यापार बुनियादी ढांचा)

प्रारंभिक अनुसंधान के लिए डिजाइनिंग

यह कदम एक ऐसी रणनीति विकसित करने पर केंद्रित है जो आपकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल हो। रणनीति बनाते समय व्यक्तिगत जोखिम प्रोफ़ाइल, समय प्रतिबद्धता और व्यापारिक पूंजी जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। फिर आप ऊपर उल्लिखित लगातार बाजार की अक्षमताओं की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। एक बाजार अक्षमता की पहचान करने के बाद, आप अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल ट्रेडिंग रोबोट को कोड करना शुरू कर सकते हैं।

backtesting

यह बैकिंग चरण आपके ट्रेडिंग रोबोट को मान्य करने पर केंद्रित है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कोड की जांच करना शामिल है कि आप क्या चाहते हैं और यह समझ रहे हैं कि यह अलग-अलग समय सीमा, परिसंपत्ति वर्ग, या विभिन्न बाजार स्थितियों पर कैसे प्रदर्शन करता है, खासकर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट जैसे काले हंस प्रकार की घटनाओं में।

एल्गो-ट्रेडिंग डिज़ाइन ऑप्टिमाइज़ेशन

अब जब आपने एक रोबोट को कूट दिया है जो काम करता है और इस स्तर पर, आप ओवरफिटिंग पूर्वाग्रह को कम करते हुए इसके प्रदर्शन को अधिकतम करना चाहते हैं। प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए आपको पहले एक अच्छे प्रदर्शन के उपाय का चयन करना होगा जो जोखिम और इनाम तत्वों के साथ-साथ स्थिरता (जैसे शार्प अनुपात) को पकड़ता है। ओवरफ़िटिंग पूर्वाग्रह तब होता है जब आपका रोबोट पिछले डेटा पर बहुत करीब से आधारित होता है; ऐसा रोबोट उच्च प्रदर्शन के भ्रम को दूर कर देगा, लेकिन चूंकि भविष्य कभी भी पूरी तरह से अतीत जैसा नहीं होता है, इसलिए यह वास्तव में विफल हो सकता है।

लाइव निष्पादन

अब आप असली पैसे का उपयोग शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, अलग-अलग भावनात्मक उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना जो आपको अनुभव हो सकता है, कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों में एक उपयुक्त ब्रोकर का चयन करना और बाजार के जोखिम और परिचालन जोखिम जैसे कि संभावित हैकर्स और प्रौद्योगिकी डाउनटाइम दोनों का प्रबंधन करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र शामिल हैं।

इस चरण में यह सत्यापित करना भी महत्वपूर्ण है कि रोबोट का प्रदर्शन परीक्षण चरण में अनुभव के समान है। अंत में, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है कि बाजार की दक्षता जिसे रोबोट अभी भी मौजूद था, के लिए डिज़ाइन किया गया था।

तल - रेखा

यह मानते हुए कि दिग्गज कमोडिटी व्यापारी, रिचर्ड डेनिस ने छात्रों के एक समूह को अपनी व्यक्तिगत व्यापारिक रणनीतियों को सिखाया, जो तब केवल पांच वर्षों में $ 175 मिलियन से अधिक कमाते थे, अनुभवहीन व्यापारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सख्त सेट सिखाया जाना और बन जाना पूरी तरह से संभव है। सफल व्यापारी। हालांकि, यह एक असाधारण उदाहरण है और शुरुआती को निश्चित रूप से विनम्र अपेक्षाएं याद रखना चाहिए।

सफल होने के लिए, न केवल दिशानिर्देशों के एक सेट का पालन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समझने के लिए कि वे दिशानिर्देश कैसे काम कर रहे हैं। एलवाईवाई का मानना ​​है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा "समझ है कि आपके रोबोट किस प्रकार की परिस्थितियों में काम करेंगे और यह कब टूट जाएगा, " और "हस्तक्षेप करने के लिए कब समझें।" एल्गोरिथम ट्रेडिंग पुरस्कृत हो सकती है लेकिन सफलता की कुंजी है। समझ। न्यूनतम समझ के साथ उच्च पुरस्कार का वादा करने वाले किसी भी पाठ्यक्रम या शिक्षक को एक प्रमुख चेतावनी संकेत होना चाहिए।