सीमांत VaR

सीमांत VaR क्या है

सीमांत VaR जोखिम की अतिरिक्त राशि है जो एक पोर्टफोलियो में एक नई निवेश स्थिति जोड़ती है। सीमांत VaR (जोखिम पर मूल्य) जोखिम प्रबंधकों को एक निवेश पोर्टफोलियो से पदों को जोड़ने या घटाने के प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति देता है। चूंकि जोखिम का मूल्य निवेश की स्थिति के सहसंबंध से प्रभावित होता है, इसलिए अलगाव में किसी व्यक्ति के निवेश के VaR स्तर पर विचार करना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय, यह कुल पोर्टफोलियो के साथ तुलना करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह पोर्टफोलियो की वीआर राशि में क्या योगदान देता है।

ब्रेकिंग डाउन मार्जिनल वीआर

एक निवेश में व्यक्तिगत रूप से एक उच्च VaR हो सकता है, लेकिन अगर यह नकारात्मक रूप से पोर्टफोलियो से संबंधित है, तो यह अपने व्यक्तिगत VaR की तुलना में पोर्टफोलियो में VaR की बहुत कम राशि का योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए, केवल दो निवेश वाले पोर्टफोलियो पर विचार करें। निवेश X में $ 500 के जोखिम पर मूल्य होता है, और निवेश Y में $ 500 के जोखिम पर मूल्य होता है। एक्स और वाई के निवेश के सहसंबंध के आधार पर, एक पोर्टफोलियो के रूप में दोनों निवेशों को एक साथ रखकर केवल $ 750 के जोखिम में पोर्टफोलियो मूल्य हो सकता है। इसका मतलब यह है कि पोर्टफोलियो में निवेश को जोड़ने के जोखिम में मामूली मूल्य $ 250 था।

पोर्टफोलियो जोखिम पर बदलती स्थिति के प्रभावों को मापते समय, व्यक्तिगत VAR पर्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि अस्थिरता किसी संपत्ति के अलगाव में अनिश्चितता को मापती है। पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में, पोर्टफोलियो के जोखिम के लिए परिसंपत्ति का योगदान क्या मायने रखता है। सीमांत VaR अतिरिक्त सुरक्षा जोखिम को अतिरिक्त डॉलर के जोखिम से जोड़ने में मदद करता है।

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Unlevered Beta परिभाषा Unlevered Beta बिना किसी ऋण के किसी कंपनी का बीटा है। वित्त में अधिक जोखिम प्रबंधन वित्तीय दुनिया में, जोखिम प्रबंधन निवेश निर्णयों में अनिश्चितता की पहचान, विश्लेषण और स्वीकृति या शमन की प्रक्रिया है। जोखिम प्रबंधन किसी भी समय होता है जब कोई निवेशक या फंड मैनेजर विश्लेषण करता है और निवेश में होने वाले नुकसान के लिए संभावित मात्रा निर्धारित करता है। अधिक जोखिम विश्लेषण कैसे काम करता है जोखिम विश्लेषण कॉर्पोरेट, सरकार या पर्यावरण क्षेत्र के भीतर होने वाली प्रतिकूल घटना की संभावना का आकलन करने की प्रक्रिया है। अधिक एक नकारात्मक पक्ष जोखिम का अनुमान है कि बाजार की स्थितियों में परिवर्तन, या गिरावट के परिणामस्वरूप निरंतर नुकसान की मात्रा को कम किया जा सकता है, तो मूल्य में गिरावट का सामना करने के लिए सुरक्षा की क्षमता का एक अनुमान है। अधिक जोखिम का जोखिम कई रूपों पर होता है, लेकिन मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि मौका या निवेश का वास्तविक रिटर्न अपेक्षित परिणाम या रिटर्न से अलग होगा। अधिक अस्थिरता परिभाषा अस्थिरता मापती है कि सुरक्षा, व्युत्पन्न या सूचकांक में उतार-चढ़ाव की कीमत कितनी है। अधिक साथी लिंक