सबसे विश्वसनीय संकेतक आप कभी नहीं सुना है

मैकगिनली डायनेमिक जॉन आर मैकगिनले द्वारा प्रमाणित एक अल्पज्ञात लेकिन अत्यधिक विश्वसनीय संकेतक है, जो प्रमाणित मार्केट तकनीशियन और मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन के जर्नल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के पूर्व संपादक हैं। 1990 के दशक में चलती औसत के संदर्भ में काम करते हुए, मैकगिनले ने एक उत्तरदायी संकेतक का आविष्कार करने की मांग की, जो बाजार की गति के संबंध में खुद को समायोजित करेगा। 1997 में जर्नल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में पहली बार प्रकाशित उनका एपनाम डायनामिक, एक फिल्टर के साथ 10-दिन का सरल और घातीय मूविंग एवरेज है, जो व्हिप्स से बचने के लिए डेटा को सुचारू करता है।

सरल मूविंग एवरेज बनाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) पिछले समापन मूल्यों की गणना और अवधि की संख्या से विभाजित करके मूल्य कार्रवाई को सुचारू करती है। 10-दिवसीय सरल चलती औसत की गणना करने के लिए, पिछले 10 दिनों के समापन मूल्यों को जोड़ें और 10 से विभाजित करें। चलती औसत को धीमा कर दें, यह धीमी कीमतों पर प्रतिक्रिया करता है। 50-दिवसीय चलती औसत 10-दिवसीय चलती औसत की तुलना में धीमी चलती है। एक 10- और 20-दिवसीय मूविंग एवरेज कई बार कीमतों की अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं जो मूल्य कार्रवाई की व्याख्या करना कठिन बना सकते हैं। इन अवधि के दौरान गलत संकेत हो सकते हैं, नुकसान पैदा कर सकते हैं क्योंकि कीमतें बाजार से बहुत आगे निकल सकती हैं।

एक घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) एक सरल चलती औसत की तुलना में बहुत अधिक तेजी से कीमतों पर प्रतिक्रिया करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईएमए पुराने डेटा के बजाय नवीनतम डेटा को अधिक वजन देता है। यह अल्पावधि के लिए एक अच्छा संकेतक है और लघु अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए एक शानदार तरीका है, यही कारण है कि व्यापारियों को प्रवेश और निकास के लिए एक साथ सरल और घातीय दोनों चलती औसत का उपयोग करते हैं। फिर भी, यह डेटा को पीछे छोड़ सकता है।

मूविंग एवरेज के साथ समस्या

अपने शोध में, मैकगिनले ने पाया कि चलती औसत में कई समस्याएं थीं। पहली जगह में, उन्हें अनुचित तरीके से लागू किया गया था। विभिन्न अवधि में मूविंग एवरेज विभिन्न बाजारों में अलग-अलग डिग्री के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक तेज या धीमी गति से बाजार में 10-दिन, 20-दिन, या 50-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करने के लिए कोई कैसे जान सकता है? चलती औसत की सही लंबाई चुनने की समस्या को हल करने के लिए, मैकगिनले डायनामिक को बाजार की वर्तमान गति को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए बनाया गया था।

मैकगिनले का मानना ​​है कि मूविंग एवरेज का उपयोग केवल एक ट्रेडिंग सिस्टम या सिग्नल जनरेटर के बजाय एक चौरसाई तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। यह रुझानों का एक मॉनिटर है। इसके अलावा, मैकगिनले ने पाया कि मूविंग एवरेज कीमतों का पालन करने में विफल रहा क्योंकि बड़े अलगाव अक्सर कीमतों और चलती औसत लाइनों के बीच मौजूद होते हैं। उन्होंने एक संकेतक का आविष्कार करके इन समस्याओं को खत्म करने की मांग की, जो कीमतों को अधिक बारीकी से गले लगाएंगे, मूल्य पृथक्करण और व्हिपसॉ से बचेंगे, और तेजी या धीमी गति से बाजारों में स्वचालित रूप से कीमतों का पालन करेंगे।

मैकगिनले डायनामिक फॉर्मूला

यह उन्होंने मैकगिनले डायनामिक के आविष्कार के साथ किया। सूत्र है:

MDi = MDi + 1 + क्लोज़ − MDi × 1k × N × (CloseMDi − 1) 4 वे: MDi = करंट मैकगिनले डायनेमिकएमडी − 1 = पिछला मैकगिनले डायनैमिकलोज़ - क्लोज़िंग प्राइसक = .6 (चयनित अवधि N का लगातार 60%) N = =। मूविंग एवरेज पीरियड \ _ {अलाइड} और \ टेक्स्ट {एमडी} _i = MD_ {i-1} + \ frac {\ text {क्लोज्ड} - एमडी_ {i-1}} {k \ टाइम्स N \ times \ left (\) frac {\ text {करीब}} {MD_ {i-1}} \ right) ^ 4} \\ & \ textbf {जहां:} \\ & \ text {MD} _i = \ text {करंट मैकगिनले डायनामिक} \\ & MD_ {i-1} = \ text {पिछला मैकगिनले डायनामिक} \\ & \ टेक्स्ट {क्लोज} = \ टेक्स्ट {क्लोजिंग प्राइस} \\ & k = .6 \ टेक्स्ट {(चयनित अवधि एन का लगातार 60%)}। \\ & N = \ text {चलती औसत अवधि} \\ \ end {गठबंधन} MDi = MDi + 1 + k × N × (MDi Close 1 बंद) 4Close ose MDi where 1 जहाँ: MDi = वर्तमान मैकगिनले डायनेमिकएमडी − 1 = पिछला मैकगिनले डायनेमिकलोज = क्लोजिंग प्राइसक = .6 (चयनित अवधि का लगातार 60% एन) एन = चलती औसत अवधि।

मैकगिनले डायनामिक एक चलती औसत रेखा की तरह दिखता है, फिर भी यह वास्तव में कीमतों के लिए एक चौरसाई तंत्र है जो किसी भी चलती औसत की तुलना में कहीं बेहतर ट्रैक करता है। यह मूल्य पृथक्करण, मूल्य ह्विप्सव्स को कम करता है, और हग्स की कीमतें बहुत अधिक निकटता से होती हैं। और यह अपने सूत्र के कारक के रूप में स्वचालित रूप से करता है।

गणना के कारण, डायनेमिक लाइन नीचे के बाजारों में तेजी लाता है क्योंकि यह कीमतों का अनुसरण करता है फिर भी ऊपर के बाजारों में अधिक धीमी गति से चलता है। एक नीचे बाजार में बेचने के लिए जल्दी होना चाहता है, फिर भी जब तक संभव हो एक अप बाजार की सवारी करें। निरंतर एन यह निर्धारित करता है कि डायनामिक सूचकांक या स्टॉक को कितनी बारीकी से देखता है। यदि कोई 20-दिवसीय मूविंग एवरेज का अनुकरण कर रहा है, उदाहरण के लिए, मूविंग एवरेज के आधे से N मान का उपयोग करें, या इस स्थिति में 10।

यह व्हाट्सएप से बहुत हद तक बचता है क्योंकि डायनेमिक लाइन स्वचालित रूप से अनुसरण करती है और किसी भी बाजार में कीमतों में संरेखित होती है-तेज या धीमी गति से - एक कार के स्टीयरिंग तंत्र की तरह जो सड़क की बदलती परिस्थितियों को समायोजित कर सकती है। व्यापारी निर्णय और समय के प्रवेश और निकास के लिए इस पर भरोसा कर सकते हैं।

तल - रेखा

मैकगिनले ने डायनामिक का आविष्कार एक व्यापारिक संकेतक के बजाय एक बाजार उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए किया। लेकिन जो कुछ भी इसके लिए उपयोग किया जाता है, चाहे इसे एक उपकरण या संकेतक कहा जाता है, मैकगिनली डायनामिक एक आकर्षक उपकरण है जो एक बाजार तकनीशियन द्वारा आविष्कार किया गया है जो लगभग 40 वर्षों से बाजारों और संकेतकों का पालन और अध्ययन कर रहा है। डायनेमिक बनाने में, मैकगिनले ने एक तकनीकी सहायता बनाने की मांग की, जो सरल या घातीय मूविंग औसत की तुलना में कच्चे डेटा के लिए अधिक उत्तरदायी होगी।

शुरुआती गाइड के लिए इन्वेस्टोपेडिया की तकनीकी विश्लेषण रणनीतियाँ संकेतक और बाजार उपकरण के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।