श्रेणीबद्ध विश्लेषण

श्रेणीबद्ध विश्लेषण का विश्लेषण

रिक्लेड रेंज एनालिसिस एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग ब्रिटिश जलविज्ञानी हेरोल्ड एडविन हर्स्ट द्वारा विकसित समय श्रृंखला में रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है - नाइल नदी पर बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए। निवेशकों ने इसका उपयोग स्टॉक और बॉन्ड की कीमतों में चक्र, पैटर्न और रुझानों को देखने के लिए किया है जो भविष्य में दोहरा सकते हैं या रिवर्स हो सकते हैं।

ब्रेकिंग डेज़ रिजॉल्‍ड रेंज एनालिसिस

वित्तीय बाजारों के समय श्रृंखला डेटा में दृढ़ता, यादृच्छिकता या माध्य प्रत्यावर्तन की मात्रा का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए पुनर्विकसित श्रेणी विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। विनिमय दर और स्टॉक की कीमतें एक यादृच्छिक चलना, या अप्रत्याशित पथ का पालन नहीं करती हैं, जैसे कि यदि मूल्य परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र थे। बाजार, दूसरे शब्दों में, पूरी तरह से कुशल नहीं हैं - जिसका अर्थ है कि निवेशकों के लिए पूंजी लगाने के अवसर हैं।

यदि डेटा में एक मजबूत प्रवृत्ति मौजूद है, तो इसे हर्स्ट एक्सपोनेंट (एच एक्सपोनेंट) द्वारा कैप्चर किया जाएगा - जिसका उपयोग म्यूचुअल फंड को रेट करने के लिए भी किया जा सकता है। H घातांक, जिसे लंबी दूरी की निर्भरता के सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है, डेटा बिंदु के लिए भविष्य के मूल्य या औसत को एक्सट्रपलेशन कर सकता है। यह 0 और 1 के बीच होता है, और दृढ़ता, यादृच्छिकता या माध्य प्रत्यावर्तन को मापता है। एक यादृच्छिक स्टोचैस्टिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाली समय श्रृंखला में एच घातांक 0.5 के करीब है। जब एच strong 0.5 है, तो डेटा एक मजबूत दीर्घकालिक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है, और जब एच <0.5 है, तो यह माना जाता है कि समय सीमा पर रिवर्स प्रवृत्ति की संभावना है। 0.5 से ऊपर के एच expors को जोसेफ प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, सात साल की बाइबिल कहानी के संदर्भ में सात साल के अकाल के बाद।

हर्स्ट एक्सपोनेंट ट्रेडिंग करें

हर्स्ट एक्सपोनेंट का इस्तेमाल ट्रेंड ट्रेडिंग इनवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में किया जा सकता है। एक विकास निवेशक ऐसे शेयरों की तलाश करेगा जो मजबूत दृढ़ता दिखाते हैं, अर्थात, एच ≥ 0.5 है। 0.5 से कम एच को तकनीकी संकेतक के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि मूल्य उलट हो जाए। उदाहरण के लिए, एक मूल्य निवेशक एच <0.5 वाले शेयरों की तलाश कर सकता है, जिनकी कीमतों में उनके निवेश के लिए कुछ समय से गिरावट आ रही है।

मतलब उलटा व्यापार एक सुरक्षा की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन को भुनाने के लिए लगता है, इस धारणा के आधार पर कि यह अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाएगा। H घातांक का उपयोग एल्गोरिदमिक व्यापारियों द्वारा जोड़े की ट्रेडिंग जैसे अर्थ-टाइमिंग टाइम सीरीज़ रणनीतियों पर अटकल लगाने के लिए किया जाता है - जहां दो परिसंपत्तियों के बीच प्रसार का अर्थ है पुनर्मिलन।

Rescaled रेंज और हर्स्ट एक्सपोनेंट

पुनर्विकसित श्रेणी विश्लेषण यह आकलन करता है कि समय-अवधि की लंबाई के साथ श्रृंखला डेटा के परिवर्तनशीलता को कैसे माना जाता है। पुनर्विकसित श्रेणी की गणना टाइम श्रृंखला के एक हिस्से के मानों की श्रेणी को विभाजित करके की जाती है, समय श्रृंखला के एक ही हिस्से पर मूल्यों के मानक विचलन द्वारा। उदाहरण के लिए, एक समय श्रृंखला पर विचार करें {१, ४, ३, ६,,, १३, ५, २} जिसकी रेंज १३ - १ = १२ है। इसका मानक विचलन, ३., ५ है, अतः पुनर्विकसित रेंज आर / एस = 3.12 है।

जैसे-जैसे समय श्रृंखला में टिप्पणियों की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे बढ़ी हुई सीमा बढ़ती जाती है। इन वृद्धि को आर / एस के लघुगणक के रूप में एन के लघुगणक के रूप में बढ़ाकर, कोई भी इस रेखा के ढलान को निर्धारित कर सकता है, जो कि हर्स्ट एक्सपोर्टर है, एच।

गणना की गई श्रेणी

रिस्केल्ड रेंज की गणना टाइम सीरीज़ के लिए की जाती है,

, निम्नलिखित नुसार:

प्रत्येक श्रेणी के लिए माध्य की गणना करें

एक माध्य समायोजित श्रृंखला बनाएँ

एक श्रृंखला बनाएं जो कि औसत से विचलन का कुल भाग है

एक श्रृंखला श्रृंखला आर बनाएँ, जो विचलन की श्रृंखला में सबसे व्यापक अंतर है

एक मानक विचलन श्रृंखला एस बनाएँ;

कहाँ पे

मीटर (टी)

समय श्रृंखला मूल्यों के माध्यम से समय के लिए मतलब है

क्रमबद्ध श्रेणी श्रृंखला (R / S) की गणना करें

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