स्टोचैस्टिक अस्थिरता (एसवी)
स्टोचस्टिक अस्थिरता इस तथ्य को संदर्भित करती है कि संपत्ति की कीमतों की अस्थिरता स्थिर नहीं है, जैसा कि ब्लैक स्कोल्स विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल में माना जाता है। स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडलिंग समय के साथ भिन्नता की अनुमति देकर ब्लैक स्कोल्स के साथ इस समस्या के लिए सही करने का प्रयास करती है।
शब्द "स्टोचैस्टिक" एक ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो यादृच्छिक रूप से निर्धारित होती है और सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। स्टोकेस्टिक मॉडलिंग के संदर्भ में, यह एक यादृच्छिक चर के क्रमिक मूल्यों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र नहीं हैं। स्टोचस्टिक अस्थिरता मॉडल के उदाहरणों में हेस्टन मॉडल, SABR मॉडल और GARCH मॉडल शामिल हैं।
स्टोचस्टिक अस्थिरता (एसवी) को समझना
विकल्पों के लिए स्टोचस्टिक अस्थिरता मॉडल को विकल्प मूल्य निर्धारण के लिए ब्लैक स्कोल्स मॉडल को संशोधित करने की आवश्यकता से विकसित किया गया था, जो अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में अस्थिरता को प्रभावी रूप से ध्यान में रखने में विफल रहा। ब्लैक स्कोल्स मॉडल ने माना कि अंतर्निहित सुरक्षा की अस्थिरता स्थिर थी, जबकि स्टोचैस्टिक अस्थिरता मॉडल इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि अंतर्निहित सुरक्षा की अस्थिरता की कीमत में उतार-चढ़ाव होता है। स्टोचस्टिक अस्थिरता मॉडलिंग मूल्य अस्थिरता को एक यादृच्छिक चर के रूप में मानता है। स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल में भिन्नता के लिए मूल्य की अनुमति देने से गणना और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार हुआ।
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