Vomma

वोमा क्या है?

वोमा वह दर है जिस पर बाजार में उतार-चढ़ाव पर प्रतिक्रिया होगी। यह एक विकल्प के मूल्य के लिए दूसरे क्रम का व्युत्पन्न है। वोमा वेगा के उत्तलता को प्रदर्शित करता है। वोमा के लिए एक सकारात्मक मूल्य इंगित करता है कि अस्थिरता में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि का परिणाम विकल्प मान में वृद्धि होगी जो वेगा के उत्तलता द्वारा प्रदर्शित होता है।

Vomma "यूनानियों" के रूप में ज्ञात उपायों के समूह का हिस्सा है जो विकल्प मूल्य निर्धारण में उपयोग किए जाते हैं। अन्य उपायों में डेल्टा, गामा और वेज शामिल हैं।

वामा को समझना

Vomma और वेगा दो विकल्प हैं जो लाभदायक विकल्प ट्रेडों को समझने और पहचानने में शामिल हैं। एक विकल्प की कीमत पर विस्तार प्रदान करने और बाजार परिवर्तन के लिए विकल्प मूल्य की संवेदनशीलता के बारे में दोनों एक साथ काम करते हैं। वे विकल्प मूल्य निर्धारण के लिए ब्लैक-स्कोल्स प्राइसिंग मॉडल की संवेदनशीलता और व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं।

वेगा

वेगा एक निवेशक को अंतर्निहित साधन से होने वाली अस्थिरता के लिए व्युत्पन्न विकल्प की संवेदनशीलता को समझने में मदद करता है। वेगा अंतर्निहित उपकरण की अस्थिरता में एक विकल्प की कीमत में अपेक्षित सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन की मात्रा प्रदान करता है। एक सकारात्मक वेगा विकल्प मूल्य में वृद्धि को इंगित करता है और एक नकारात्मक वेगा विकल्प मूल्य में कमी को इंगित करता है।

वेगा को पूरी संख्या में मानों के साथ मापा जाता है जो आमतौर पर -20 से 20 तक होता है। उच्चतर समय अवधि के परिणामस्वरूप उच्च वेग होता है। वेगा मान नुकसान और लाभ का प्रतिनिधित्व करने वाले गुणकों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, $ 100 पर स्टॉक ए पर 5 का एक वेगा निहित अस्थिरता में हर बिंदु में कमी के लिए $ 5 का नुकसान और प्रत्येक बिंदु वृद्धि के लिए $ 5 का लाभ इंगित करेगा।

वेगा की गणना के लिए सूत्र नीचे है:

वेगा और वोमा

वोमा एक दूसरे क्रम का ग्रीक व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य इस बात पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वेगा अंतर्निहित उपकरण की निहित अस्थिरता के साथ कैसे बदल जाएगा। यदि एक सकारात्मक वोमका की गणना की जाती है और अस्थिरता बढ़ जाती है, तो विकल्प की स्थिति पर वेगा बढ़ जाएगा। यदि अस्थिरता गिरती है, तो एक सकारात्मक वोमा वेगा में कमी का संकेत देगा। यदि वोमा नकारात्मक है, तो विपरीत परिवर्तन अस्थिरता के संकेत के रूप में परिवर्तन के साथ होता है।

आम तौर पर, लंबे विकल्पों वाले निवेशकों को वोमे के लिए एक उच्च, सकारात्मक मूल्य की तलाश करनी चाहिए, जबकि छोटे विकल्पों वाले निवेशकों को नकारात्मक की तलाश करनी चाहिए।

वोम की गणना करने का सूत्र नीचे है:

विकल्प ट्रेडिंग में वेगा और वोमा का उपयोग करना

वेगा और वोमा ऐसे उपाय हैं जिनका उपयोग ब्लैक-स्कोल्स विकल्प मूल्य मॉडल की संवेदनशीलता को विकल्पों की कीमतों में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। निवेश के फैसले करते समय उन्हें ब्लैक-स्कोल्स प्राइसिंग मॉडल के साथ माना जाता है।

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संबंधित शर्तें

यूनानियों की परिभाषा "यूनानी" एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग विकल्प बाजार में जोखिम के आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अधिक अल्टिमा चरम सीमा वह दर है जिस पर एक विकल्प का वोमा अंतर्निहित बाजार में अस्थिरता पर प्रतिक्रिया करेगा। अधिक विकल्प खरीदार और विक्रेता के लिए कैसे काम करते हैं विकल्प वित्तीय डेरिवेटिव हैं जो खरीदार को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक निश्चित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। अधिक वेगा परिभाषा वेगा अंतर्निहित संपत्ति की अस्थिरता में परिवर्तन के लिए एक विकल्प की संवेदनशीलता का एक माप है। अधिक क्या होता है ज़ोमा का मतलब "> ज़ोमा एक डिग्री का एक उपाय है जिससे व्युत्पन्न की गामा निहित अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। इसे डगमगडॉल के रूप में भी जाना जाता है। अधिक वेगा न्यूटलीय परिभाषा वेगा तटस्थ तटस्थ विकल्पों में जोखिम प्रबंधन का एक तरीका है। अंतर्निहित परिसंपत्ति की निहित अस्थिरता के खिलाफ एक बचाव स्थापित करके व्यापार करना