Mesokurtic
मेसोकोर्टिक एक सांख्यिकीय शब्द है जिसका उपयोग संभावना वितरण के बाहरी (या दुर्लभ, चरम डेटा) विशेषता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य वितरण के रूप में एक mesokurtic वितरण में समान चरम मूल्य का चरित्र होता है। कर्टोसिस एक संभावना वितरण की पूंछ, या चरम मूल्यों का एक उपाय है। अधिक कर्टोसिस के साथ, चरम मान (उदाहरण के लिए, मान से पांच या अधिक मानक विचलन) कभी-कभी होते हैं।
मेसोक्यूरिक को तोड़ना
वितरण को मेसोक्यूरिक, प्लैटीक्यूरिक और लेप्टोकोर्टिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मेसोकोर्टिक वितरण में शून्य का कुर्तोसिस होता है, जो सामान्य वितरण या सामान्य वक्र से मेल खाता है, जिसे घंटी वक्र भी कहा जाता है। इसके विपरीत, एक लेप्टोकोर्टिक वितरण में मोटी पूंछ होती है। इसका अर्थ है कि चरम घटनाओं की संभावना सामान्य वक्र द्वारा निहित की तुलना में अधिक है। दूसरी ओर, प्लेटिकुरेटिक वितरण में हल्की पूंछ होती है, और चरम घटनाओं की संभावना सामान्य वक्र द्वारा निहित की तुलना में कम होती है। वित्त में, एक चरम घटना की संभावना जो नकारात्मक है उसे "पूंछ जोखिम" कहा जाता है।
जोखिम प्रबंधकों को "लंबी पूंछ" के साथ संभाव्यता वितरण के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। एक लंबी पूंछ के साथ एक वितरण में, एक अत्यधिक चरम घटना की संभावना नगण्य है।
कर्टोसिस वित्त में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह जोखिम प्रबंधन को प्रभावित करता है। निवेश रिटर्न को सामान्य रूप से वितरित किया जाना माना जाता है, अर्थात, सामान्य, घंटी के आकार के वक्र में वितरित किया जाना। वास्तव में, रिटर्न एक लेप्टोकोर्टिक वितरण में गिरता है, सामान्य वक्र की तुलना में "फैटर टेल" होता है। इसका मतलब यह है कि बड़े नुकसान या बड़े लाभ की संभावना की अपेक्षा अधिक होती है अगर रिटर्न एक सामान्य वक्र से मेल खाता है।
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