मात्रात्मक ट्रेडिंग परिभाषा
मात्रात्मक व्यापार में मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर ट्रेडिंग रणनीतियाँ होती हैं, जो व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए गणितीय संगणना और संख्या क्रंचिंग पर निर्भर करती हैं। गणितीय मॉडल के मुख्य इनपुट के रूप में मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले अधिक सामान्य डेटा इनपुट में मूल्य और वॉल्यूम दो हैं।
जैसा कि मात्रात्मक व्यापार आमतौर पर वित्तीय संस्थानों और हेज फंड द्वारा उपयोग किया जाता है, लेनदेन आम तौर पर बड़े होते हैं और इसमें सैकड़ों हजारों शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल हो सकती है। हालांकि, व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा मात्रात्मक व्यापार का अधिक उपयोग किया जा रहा है।
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की मूल बातें
गणितीय मॉडल के मुख्य इनपुट के रूप में मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले अधिक सामान्य डेटा इनपुट में मूल्य और वॉल्यूम दो हैं।
मात्रात्मक ट्रेडिंग तकनीकों में उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग और सांख्यिकीय मध्यस्थता शामिल हैं। ये तकनीक तेजी से आग लगाने वाली हैं और आम तौर पर अल्पकालिक निवेश क्षितिज हैं। कई मात्रात्मक व्यापारी मात्रात्मक साधनों से अधिक परिचित हैं, जैसे कि चलती औसत और दोलक।
मात्रात्मक व्यापार को समझना
तर्कसंगत व्यापारी आधुनिक प्रौद्योगिकी, गणित और तर्कसंगत व्यापार निर्णय लेने के लिए व्यापक डेटाबेस की उपलब्धता का लाभ उठाते हैं।
मात्रात्मक व्यापारी एक व्यापारिक तकनीक लेते हैं और गणित का उपयोग करके इसका एक मॉडल बनाते हैं, और फिर वे एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करते हैं जो मॉडल को ऐतिहासिक बाजार डेटा पर लागू करता है। तब मॉडल को बैकटेड और अनुकूलित किया जाता है। यदि अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, तो सिस्टम को वास्तविक पूंजी के साथ वास्तविक समय के बाजारों में लागू किया जाता है।
जिस तरह से मात्रात्मक ट्रेडिंग मॉडल फ़ंक्शन को एक सादृश्य का उपयोग करके सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। एक मौसम रिपोर्ट पर विचार करें जिसमें मौसम विज्ञानी बारिश की 90% संभावना का अनुमान लगाता है जबकि सूरज चमक रहा है। मौसम विज्ञानी पूरे क्षेत्र में सेंसर से जलवायु डेटा का संग्रह और विश्लेषण करके इस प्रतिवाद निष्कर्ष को प्राप्त करता है।
एक कम्प्यूटरीकृत मात्रात्मक विश्लेषण डेटा में विशिष्ट पैटर्न का खुलासा करता है। जब इन पैटर्नों की तुलना ऐतिहासिक जलवायु डेटा (बैकिंग) में बताए गए समान पैटर्न से की जाती है, और 100 में से 90 बार परिणाम बारिश होता है, तो मौसम विज्ञानी विश्वास के साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए 90% पूर्वानुमान। व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मात्रात्मक व्यापारी वित्तीय बाजार में यही प्रक्रिया लागू करते हैं।
चाबी छीन लेना
- क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक रणनीति है जो ट्रेडिंग मॉडल को स्वचालित करने के लिए गणितीय कार्यों का उपयोग करती है। इस प्रकार के व्यापार में, लाभ के अवसरों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न ट्रेडिंग परिदृश्यों पर बैकडेटेड डेटा लागू होते हैं।
- मात्रात्मक व्यापार का लाभ यह है कि यह बैकटेड डेटा के इष्टतम उपयोग की अनुमति देता है और ट्रेडिंग के दौरान भावनात्मक निर्णय लेने को समाप्त करता है। मात्रात्मक व्यापार का नुकसान यह है कि इसका सीमित उपयोग है। बाजार की स्थितियों में बदलाव होते ही एक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति अपना प्रभाव खो देती है।
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उदाहरण
व्यापारी के अनुसंधान और वरीयताओं के आधार पर, मात्रात्मक ट्रेडिंग एल्गोरिदम को स्टॉक से संबंधित विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। एक ऐसे व्यापारी के मामले पर विचार करें जो निवेश करने में विश्वास करता है। वह एक साधारण प्रोग्राम लिखना चुन सकती है जो बाज़ारों में तेजी के दौरान विजेताओं को चुनता है। अगले बाजार में तेजी के दौरान, कार्यक्रम उन शेयरों को खरीदेगा। यह मात्रात्मक व्यापार का एक काफी सरल उदाहरण है। आम तौर पर तकनीकी विश्लेषण से मूल्य से लेकर मौलिक विश्लेषण तक, मापदंडों का एक वर्गीकरण, मुनाफे को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए शेयरों के एक जटिल मिश्रण को बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इन मापदंडों को बाजार की गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम में प्रोग्राम किया जाता है।
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान
व्यापार का उद्देश्य एक लाभदायक व्यापार को निष्पादित करने की इष्टतम संभावना की गणना करना है। एक विशिष्ट व्यापारी प्रभावी रूप से निगरानी कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है और आने वाली डेटा की मात्रा पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीमित करने से पहले सीमित संख्या में प्रतिभूतियों पर व्यापार कर सकता है। मात्रात्मक व्यापारिक तकनीकों का उपयोग निगरानी, विश्लेषण और व्यापारिक निर्णयों को स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके इस सीमा को रोशन करता है।
व्यापार के साथ भावनाओं पर काबू पाना सबसे विकट समस्याओं में से एक है। यह डर या लालच हो, जब व्यापार, भावना केवल तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, जो आमतौर पर नुकसान की ओर जाता है। कंप्यूटर और गणित में भावनाएं नहीं होती हैं, इसलिए मात्रात्मक व्यापार इस समस्या को समाप्त करता है।
मात्रात्मक व्यापार की अपनी समस्याएं हैं। वित्तीय बाजार सबसे गतिशील संस्थाओं में से कुछ हैं जो मौजूद हैं। इसलिए, मात्रात्मक ट्रेडिंग मॉडल को लगातार सफल होने के लिए गतिशील होना चाहिए। कई मात्रात्मक व्यापारी ऐसे मॉडल विकसित करते हैं जो अस्थायी रूप से बाजार की स्थिति के लिए लाभदायक होते हैं जिसके लिए उन्हें विकसित किया गया था, लेकिन बाजार की स्थितियों में बदलाव होने पर वे अंततः विफल हो जाते हैं।
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